PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.47%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQL charges 0.27%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности EQL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQL показывает доходность 8.83%, а DGRO немного ниже – 8.76%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.30% соответственно.

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between EQL and DGRO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.93

The correlation between EQL and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и DGRO

Секторы
EQL
DGRO

Технологии

10.8%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.7%

Недвижимость

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
0.1%

Коммунальные услуги

8.9%
6.9%

Финансовые услуги

8.9%
21.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
11.5%

Промышленность

8.7%
10.8%

Энергетика

8.6%
5.6%

Здравоохранение

8.6%
16.4%

Сырьевые материалы

8.2%
2.5%

Технологии

EQL
10.8%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

EQL
10.5%
DGRO
5.7%

Недвижимость

EQL
9.3%
DGRO

-

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

EQL
8.9%
DGRO
6.9%

Финансовые услуги

EQL
8.9%
DGRO
21.2%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.7%
DGRO
11.5%

Промышленность

EQL
8.7%
DGRO
10.8%

Энергетика

EQL
8.6%
DGRO
5.6%

Здравоохранение

EQL
8.6%
DGRO
16.4%

Сырьевые материалы

EQL
8.2%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EQL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQLDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.39

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.49

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.50

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

13.52

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQLDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.39

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EQL и DGRO

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-35.10%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.47%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.03%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-19.31%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-35.10%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.28%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.44%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.67%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и DGRO

ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.21% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.21%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

6.91%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

9.48%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.82%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.62%

-0.08%

Сравнение комиссий EQL и DGRO

EQL берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и DGRO

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EQL and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (2.21%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 12.47% for EQL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.62% for EQL.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор