Сравнение EQL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EQL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или DGRO.
Основные характеристики
| EQL | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.57% | 4.67% |
| Дох-ть за 1 год | 17.73% | 15.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 6.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.38% | 10.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 10.66% | 10.02% |
| Макс. просадка | -35.65% | -35.10% |
| Current Drawdown | -3.32% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между EQL и DGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EQL и DGRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EQL показывает доходность 4.57%, а DGRO немного выше – 4.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQL и DGRO
EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQL и DGRO
Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DGRO в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL Alps Equal Sector Weight ETF | 1.85% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% | 1.68% | 1.55% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.37% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQL и DGRO
Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQL и DGRO
Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.17% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.