PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQL с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EQL returned 12.45%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. EQL charges 0.27%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности EQL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции EQL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.45% против 13.52% соответственно.

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

Сравнение доходности по годам EQL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between EQL and DGRO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.93

The correlation between EQL and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQL и DGRO

Секторы
EQL
DGRO

Технологии

10.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.5%

Здравоохранение

9.4%
17.9%

Коммунальные услуги

9.4%
7.3%

Промышленность

9.3%
11.3%

Финансовые услуги

9.1%
20.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
11.9%

Энергетика

8.7%
4.8%

Недвижимость

8.7%

-

Сырьевые материалы

8.0%
2.5%

Технологии

EQL
10.2%
DGRO
17.3%

Потребительский циклический сектор

EQL
9.6%
DGRO
6.5%

Здравоохранение

EQL
9.4%
DGRO
17.9%

Коммунальные услуги

EQL
9.4%
DGRO
7.3%

Промышленность

EQL
9.3%
DGRO
11.3%

Финансовые услуги

EQL
9.1%
DGRO
20.4%

Коммуникационные услуги

EQL
8.9%
DGRO
0.1%

Потребительский защитный сектор

EQL
8.8%
DGRO
11.9%

Энергетика

EQL
8.7%
DGRO
4.8%

Недвижимость

EQL
8.7%
DGRO

-

Сырьевые материалы

EQL
8.0%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Equal Sector Weight ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

EQL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQLDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.64

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.83

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.88

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

15.14

-3.04

EQL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQL и DGRO

Максимальная просадка EQL за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-35.10%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.47%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.03%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-19.31%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-35.10%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-3.40%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и DGRO

Текущая волатильность для ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 2.41%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.03%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.16%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

9.52%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

13.80%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.58%

-0.09%

Сравнение комиссий EQL и DGRO

EQL берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и DGRO

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

EQL and DGRO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (3.03%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, EQL dropped -35.65% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 12.45% for EQL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.33% for EQL.

EQL is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.27% for EQL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор