PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQL с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQL с NTSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

EQL и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQL - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность NYSE Select Sector Equal Weight Index. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQL или NTSX.

Корреляция

Корреляция между EQL и NTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EQL и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQL:

0.66

NTSX:

0.53

Коэф-т Сортино

EQL:

1.08

NTSX:

0.88

Коэф-т Омега

EQL:

1.16

NTSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EQL:

0.76

NTSX:

0.63

Коэф-т Мартина

EQL:

3.21

NTSX:

2.39

Индекс Язвы

EQL:

3.48%

NTSX:

4.43%

Дневная вол-ть

EQL:

15.71%

NTSX:

19.15%

Макс. просадка

EQL:

-34.18%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

EQL:

-5.07%

NTSX:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, EQL показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -2.08%.

EQL

С начала года

0.06%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-2.60%

1 год

10.13%

5 лет

16.53%

10 лет

12.95%

NTSX

С начала года

-2.08%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-4.61%

1 год

10.39%

5 лет

10.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EQL и NTSX

EQL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

EQL
Alps Equal Sector Weight ETF
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQL и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQL
Ранг риск-скорректированной доходности EQL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQL c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQL на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQL и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQL и NTSX

Дивидендная доходность EQL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности NTSX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQL
Alps Equal Sector Weight ETF		1.81%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%3.78%2.07%1.68%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.23%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQL и NTSX

Максимальная просадка EQL за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQL и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQL и NTSX

Текущая волатильность для Alps Equal Sector Weight ETF (EQL) составляет 5.38%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что EQL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...