Сравнение EPP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EPP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или VOO.
Доходность
Сравнение доходности EPP и VOO
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.06% против 13.11% соответственно.
EPP
9.60%
-2.32%
5.76%
18.94%
4.33%
4.06%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| EPP | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.58% | 12.23% |
| Макс. просадка | -66.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.78% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и VOO
EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между EPP и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и VOO
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.56% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и VOO
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и VOO
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.