PortfoliosLab logo
Сравнение EPP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPP и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EPP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.56%
557.08%
EPP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPP:

0.63

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EPP:

1.01

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EPP:

1.14

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EPP:

0.65

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EPP:

2.22

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EPP:

5.61%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EPP:

19.80%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EPP:

-66.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EPP:

-5.72%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EPP показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.39% против 12.07% соответственно.


EPP

С начала года

3.58%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-0.78%

1 год

12.67%

5 лет

8.98%

10 лет

3.39%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPP и VOO

EPP берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPP: 0.48%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPP
Ранг риск-скорректированной доходности EPP, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EPP: 0.63
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EPP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EPP: 1.01
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EPP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EPP: 1.14
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EPP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EPP: 0.65
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EPP, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EPP: 2.22
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EPP на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.54
EPP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPP и VOO

Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.68%3.81%4.10%4.37%4.57%2.28%3.88%5.00%4.15%3.96%4.89%4.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EPP и VOO

Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-9.90%
EPP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EPP и VOO

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.43% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
13.96%
EPP
VOO