Сравнение ENFR с VUG
ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.52%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности ENFR и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENFR показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.52% против 17.74% соответственно.
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
VUG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 9.37%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $4.08M | $3.12M | |
| $575.70M | $646.88M | $656.90M |
Сравнение доходности по годам ENFR и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
VUG Vanguard Growth ETF | 9.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Correlation
The correlation between ENFR and VUG is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.37 |
The correlation between ENFR and VUG shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENFR vs. VUG — Ранг доходности на риск
ENFR
VUG
Сравнение ENFR c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENFR | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.15 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 3.64 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENFR и VUG
Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENFR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -50.68% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -16.53% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -22.85% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -35.61% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -35.61% | -27.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.62% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -7.08% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.20% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENFR и VUG
Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENFR | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.15% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 14.41% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 17.77% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 22.54% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.58% | +3.07% |
Сравнение комиссий ENFR и VUG
ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENFR и VUG
Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VUG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
ENFR and VUG have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUG has higher volatility (6.15%) compared to ENFR (4.95%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs VUG's -50.68%.
On 10-year performance, VUG leads with 17.74% vs 11.52% for ENFR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.74% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 0.38% for VUG.
ENFR is categorized as Infrastructure Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.03% for VUG.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENFR и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор