PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENFR returned 11.96%/yr vs 18.26%/yr for VUG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.96% против 18.26% соответственно.

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between ENFR and VUG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.38

The correlation between ENFR and VUG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и VUG

Секторы
ENFR
VUG

Энергетика

98.8%
0.4%

Промышленность

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

1.0%
0.9%

Финансовые услуги

0.2%
4.3%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.3%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

53.5%

Энергетика

ENFR
98.8%
VUG
0.4%

Промышленность

ENFR
3.4%
VUG
3.6%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
VUG
0.9%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
VUG
4.3%

Сырьевые материалы

ENFR

-

VUG
0.6%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

VUG
1.5%

Здравоохранение

ENFR

-

VUG
4.6%

Недвижимость

ENFR

-

VUG
1.0%

Технологии

ENFR

-

VUG
53.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

ENFR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.77

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.40

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.69

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

5.92

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.68

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ENFR и VUG

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-50.68%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-16.53%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-22.85%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-35.61%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-35.61%

-27.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.51%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-7.09%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.71%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и VUG

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.83%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.11%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

15.84%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

22.22%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

21.44%

+3.25%

Сравнение комиссий ENFR и VUG

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и VUG

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and VUG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, ENFR dropped -68.28% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 11.96% for ENFR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.37% for VUG.

ENFR is categorized as Energy Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор