PortfoliosLab logo
Сравнение ENFR с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENFR и VUG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENFR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.90%
368.99%
ENFR
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

1.55

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

ENFR:

1.95

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

ENFR:

1.29

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ENFR:

1.96

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

ENFR:

7.55

VUG:

2.27

Индекс Язвы

ENFR:

4.04%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

ENFR:

19.65%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

ENFR:

-6.72%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции ENFR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.28% против 14.03% соответственно.


ENFR

С начала года

2.18%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

8.84%

1 год

29.23%

5 лет

28.04%

10 лет

6.28%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENFR и VUG

ENFR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ENFR: 1.55
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ENFR: 1.95
VUG: 0.96
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENFR: 1.29
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ENFR: 1.96
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ENFR: 7.55
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.58
ENFR
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и VUG

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и VUG

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.72%
-13.14%
ENFR
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и VUG

Текущая волатильность для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) составляет 12.72%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что ENFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
16.82%
ENFR
VUG