PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENFR с AMND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENFR с AMND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) and AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) are both Energy Equities funds - ENFR tracks the Alerian Midstream Energy Select Index while AMND tracks the Alerian Midstream Energy Dividend Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ENFR charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AMND.

Доходность

Сравнение доходности ENFR и AMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENFR и AMND

2026 (YTD)202520242023202220212020
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%9.20%
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%

Correlation

The correlation between ENFR and AMND is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.84

The correlation between ENFR and AMND shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ENFR и AMND

Секторы
ENFR
AMND

Энергетика

98.8%
0.0%

Промышленность

3.4%
0.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

ENFR
98.8%
AMND
0.0%

Промышленность

ENFR
3.4%
AMND
0.0%

Коммунальные услуги

ENFR
1.0%
AMND
0.0%

Финансовые услуги

ENFR
0.2%
AMND
0.0%

Сырьевые материалы

ENFR

-

AMND
0.0%

Коммуникационные услуги

ENFR

-

AMND
0.0%

Потребительский циклический сектор

ENFR

-

AMND
0.0%

Потребительский защитный сектор

ENFR

-

AMND
0.0%

Здравоохранение

ENFR

-

AMND
0.0%

Недвижимость

ENFR

-

AMND
0.0%

Технологии

ENFR

-

AMND
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian Energy Infrastructure ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP
Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с MINTAMND с IEOAMND с BDCXAMND с LBAYAMND с CTRAAMND с MPLX

Доходность на риск

ENFR vs. AMND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMND
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENFR c AMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENFRAMNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENFR vs. AMND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENFRAMNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

—

—

Просадки

Сравнение просадок ENFR и AMND

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENFRAMNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и AMND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENFRAMNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

—

—

Сравнение комиссий ENFR и AMND

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и AMND

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как AMND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

ENFR and AMND have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMND.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for AMND.

ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index. They also come from different issuers: SS&C and UBS. Their fees differ too: 0.35% for ENFR and 0.75% for AMND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENFR и AMND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор