PortfoliosLab logo
Сравнение ENFR с AMND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENFR и AMND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENFR и AMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.35%
188.29%
ENFR
AMND

Основные характеристики

Доходность по периодам


ENFR

С начала года

2.08%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

9.19%

1 год

28.51%

5 лет

27.99%

10 лет

6.28%

AMND

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENFR и AMND

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMND в 0.75%.


График комиссии AMND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMND: 0.75%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и AMND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

AMND
Ранг риск-скорректированной доходности AMND, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMND, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMND, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMND, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c AMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ENFR: 1.52
AMND: 2.03
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ENFR: 1.92
AMND: 2.76
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ENFR: 1.29
AMND: 1.57
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ENFR: 1.92
AMND: 3.54
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ENFR: 7.35
AMND: 9.02


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
2.03
ENFR
AMND

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и AMND

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как AMND не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050
2.64%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и AMND


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.81%
-4.78%
ENFR
AMND

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и AMND

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
0
ENFR
AMND