PortfoliosLab logo
Сравнение ENFR с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ENFR и DIVO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ENFR и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.85%
144.89%
ENFR
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENFR:

1.52

DIVO:

0.63

Коэф-т Сортино

ENFR:

1.92

DIVO:

0.98

Коэф-т Омега

ENFR:

1.29

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

ENFR:

1.92

DIVO:

0.73

Коэф-т Мартина

ENFR:

7.35

DIVO:

2.87

Индекс Язвы

ENFR:

4.06%

DIVO:

3.07%

Дневная вол-ть

ENFR:

19.64%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

ENFR:

-68.28%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

ENFR:

-6.81%

DIVO:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, ENFR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью -0.87%.


ENFR

С начала года

2.08%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

9.19%

1 год

28.51%

5 лет

27.99%

10 лет

6.28%

DIVO

С начала года

-0.87%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-0.67%

1 год

9.20%

5 лет

13.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ENFR и DIVO

ENFR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENFR и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENFR c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENFR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ENFR: 1.52
DIVO: 0.63
Коэффициент Сортино ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ENFR: 1.92
DIVO: 0.98
Коэффициент Омега ENFR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ENFR: 1.29
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара ENFR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ENFR: 1.92
DIVO: 0.73
Коэффициент Мартина ENFR, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ENFR: 7.35
DIVO: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа ENFR на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENFR и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
0.63
ENFR
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENFR и DIVO

Дивидендная доходность ENFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности DIVO в 4.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.40%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.91%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENFR и DIVO

Максимальная просадка ENFR за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENFR и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.81%
-6.28%
ENFR
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности ENFR и DIVO

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что ENFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.72%
10.11%
ENFR
DIVO