Сравнение EMLP с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.71% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и SWPPX
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
EMLP vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
EMLP
SWPPX
Сравнение EMLP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.84 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.30 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.06 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 5.14 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.84 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.68 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и SWPPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и SWPPX
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и SWPPX
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -55.06% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.10% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -24.51% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -33.80% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -8.89% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.00% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.49% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и SWPPX
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.29% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 9.11% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 18.14% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.89% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.19% | -0.47% |