Сравнение EMLP с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или SWPPX.
Основные характеристики
| EMLP | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.16% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 39.94% | 39.87% |
| Дох-ть за 3 года | 16.64% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 15.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.60% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.75 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 7.43 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 26.50 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 12.45% |
| Макс. просадка | -43.61% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EMLP и SWPPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и SWPPX
С начала года, EMLP показывает доходность 32.16%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.60% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и SWPPX
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и SWPPX
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.14% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и SWPPX
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и SWPPX
First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.72% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.