Сравнение EMLP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EMLP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или VOO.
Основные характеристики
| EMLP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.68% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 17.28% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 11.24% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.04% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.68% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 12.46% | 11.70% |
| Макс. просадка | -43.61% | -33.99% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между EMLP и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и VOO
С начала года, EMLP показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.68% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и VOO
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и VOO
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.62% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и VOO
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и VOO
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.