Сравнение EMLP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EMLP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или VOO.
Основные характеристики
| EMLP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.16% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 39.94% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 16.64% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.60% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.75 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 7.43 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 26.50 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 12.34% |
| Макс. просадка | -43.61% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EMLP и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и VOO
С начала года, EMLP показывает доходность 32.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.60% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и VOO
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и VOO
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.14% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и VOO
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и VOO
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.