Сравнение EMLP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EMLP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.51% против 14.05% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и VOO
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EMLP vs. VOO — Ранг доходности на риск
EMLP
VOO
Сравнение EMLP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.98 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.50 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 7.29 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.98 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.70 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и VOO
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и VOO
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -33.99% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.98% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -24.52% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -33.99% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -6.29% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.72% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.52% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и VOO
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 5.29% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 9.44% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 18.10% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.82% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.99% | -0.27% |