PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с ITA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

EMLP и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.65%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 11.46% против 15.49% соответственно.

EMLP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.50%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.51%
1 год
19.02%
3 года*
21.93%
5 лет*
17.63%
10 лет*
11.46%

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий EMLP и ITA

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

EMLP vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.97

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.60

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.96

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

11.32

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.89

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между EMLP и ITA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и ITA

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности ITA в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и ITA

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-59.72%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-15.82%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-18.72%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-51.00%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-10.69%

+9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.45%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.14%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и ITA

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

8.22%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

16.06%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

23.37%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

19.70%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.95%

-5.23%