Сравнение EMLP с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
EMLP и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или ITA.
Основные характеристики
| EMLP | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.16% | 23.79% |
| Дох-ть за 1 год | 39.94% | 39.45% |
| Дох-ть за 3 года | 16.64% | 13.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 7.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.60% | 12.08% |
| Коэф-т Шарпа | 3.41 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.75 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 7.43 | 5.49 |
| Коэф-т Мартина | 26.50 | 17.54 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 14.71% |
| Макс. просадка | -43.61% | -59.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EMLP и ITA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и ITA
С начала года, EMLP показывает доходность 32.16%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 23.79%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 6.60% против 12.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и ITA
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLP c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и ITA
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ITA в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 3.14% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% | 3.08% | 3.30% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.79% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и ITA
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и ITA
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.72%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.