PortfoliosLab logo
Сравнение EMLP с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLP и ITA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMLP и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
198.19%
470.65%
EMLP
ITA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLP:

1.83

ITA:

0.90

Коэф-т Сортино

EMLP:

2.33

ITA:

1.34

Коэф-т Омега

EMLP:

1.35

ITA:

1.19

Коэф-т Кальмара

EMLP:

2.53

ITA:

1.32

Коэф-т Мартина

EMLP:

9.45

ITA:

5.14

Индекс Язвы

EMLP:

3.07%

ITA:

3.88%

Дневная вол-ть

EMLP:

15.87%

ITA:

22.27%

Макс. просадка

EMLP:

-43.61%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

EMLP:

-3.59%

ITA:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 6.95% против 10.74% соответственно.


EMLP

С начала года

3.52%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

8.13%

1 год

27.62%

5 лет

17.58%

10 лет

6.95%

ITA

С начала года

5.34%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

2.79%

1 год

19.94%

5 лет

16.64%

10 лет

10.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLP и ITA

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.


График комиссии EMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLP: 0.96%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLP и ITA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLP c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLP, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLP: 1.83
ITA: 0.90
Коэффициент Сортино EMLP, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLP: 2.33
ITA: 1.34
Коэффициент Омега EMLP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMLP: 1.35
ITA: 1.19
Коэффициент Кальмара EMLP, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLP: 2.53
ITA: 1.32
Коэффициент Мартина EMLP, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLP: 9.45
ITA: 5.14

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83
0.90
EMLP
ITA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и ITA

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ITA в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
3.21%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.80%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и ITA

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-4.16%
EMLP
ITA

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и ITA

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 10.10%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 14.64%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.10%
14.64%
EMLP
ITA