PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMLP с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с ITA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

EMLP и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLP или ITA.

Корреляция

Корреляция между EMLP и ITA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLP:

1.59

ITA:

1.28

Коэф-т Сортино

EMLP:

2.12

ITA:

1.80

Коэф-т Омега

EMLP:

1.31

ITA:

1.26

Коэф-т Кальмара

EMLP:

2.26

ITA:

1.90

Коэф-т Мартина

EMLP:

8.07

ITA:

7.39

Индекс Язвы

EMLP:

3.21%

ITA:

3.89%

Дневная вол-ть

EMLP:

15.92%

ITA:

22.47%

Макс. просадка

EMLP:

-43.61%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

EMLP:

-1.72%

ITA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 7.20% против 11.92% соответственно.

EMLP

С начала года

5.53%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

5.06%

1 год

25.16%

5 лет

18.08%

10 лет

7.20%

ITA

С начала года

18.49%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

15.08%

1 год

28.48%

5 лет

20.73%

10 лет

11.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMLP и ITA

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLP и ITA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг риск-скорректированной доходности EMLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLP c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и ITA

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ITA в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		3.15%3.20%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%3.08%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.71%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и ITA

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и ITA

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 4.93% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...