Хотите диверсифицировать портфель помимо EMB? У ETF ниже самая низкая корреляция с EMB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EMB.
Лучшие диверсификаторы для EMB
255 ETF имеют низкую корреляцию с EMB (менее 0.3), из них 80 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.44, почти не изменилась с -0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.44 | -0.36 | -0.37 | 61 | Leveraged Currency | EMB vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.43 | -0.15 | -0.04 | 71 | Oil & Gas | EMB vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.43 | -0.14 | -0.05 | 65 | Oil & Gas | EMB vs BNO | |
| United States Oil Fund LP | -0.43 | -0.15 | -0.05 | 66 | Oil & Gas | EMB vs USO | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.41 | -0.13 | -0.03 | 65 | Oil & Gas | EMB vs DBO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EMB, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EMB и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Antero Midstream Corporation (AM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Midstream Corporation | -0.09 | 0.20 | 0.21 | 65 | Energy | |
| Walmart Inc. | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 63 | Consumer Defensive | |
| Target Corporation | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 71 | Consumer Defensive | |
| W. P. Carey Inc. | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 79 | Real Estate | |
| NVIDIA Corporation | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 78 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EMB
Добавьте EMB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EMB