Хотите диверсифицировать портфель помимо EMB? У ETF ниже самая низкая корреляция с EMB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EMB.
Лучшие диверсификаторы для EMB
191 ETF имеют низкую корреляцию с EMB (менее 0.3), из них 45 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.43, почти не изменилась с -0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.43 | -0.36 | -0.37 | 63 | Leveraged Currency | EMB vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.39 | -0.13 | -0.05 | 55 | Oil & Gas | EMB vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.26 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | EMB vs RBIL | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.24 | -0.02 | — | 57 | Commodities | EMB vs PIT | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.23 | -0.06 | -0.05 | 75 | Commodities | EMB vs FAAR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от EMB, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с EMB и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Antero Midstream Corporation (AM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Midstream Corporation | -0.07 | 0.19 | 0.21 | 75 | Energy | |
| Walmart Inc. | -0.00 | 0.12 | 0.16 | 69 | Consumer Defensive | |
| Target Corporation | 0.13 | 0.23 | 0.27 | 78 | Consumer Defensive | |
| NVIDIA Corporation | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 72 | Technology | |
| W. P. Carey Inc. | 0.17 | 0.32 | 0.32 | 72 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EMB
Добавьте EMB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EMB