Хотите диверсифицировать портфель помимо EMB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EMB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EMB
241 ETF имеют низкую корреляцию с EMB (менее 0.3), из них 81 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.46 | -0.19 | -0.05 | 54 | Oil & Gas | EMB vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.40 | -0.15 | -0.05 | 72 | Oil & Gas | EMB vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.39 | -0.12 | -0.01 | 51 | Commodities | EMB vs GSG | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.37 | -0.37 | 56 | Leveraged Currency | EMB vs YCS | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.38 | -0.13 | -0.01 | 51 | Commodities | EMB vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EMB и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Antero Midstream Corporation (AM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Midstream Corporation | -0.14 | 0.15 | 0.20 | 70 | Energy | |
| Walmart Inc. | -0.04 | 0.11 | 0.16 | 59 | Consumer Defensive | |
| YPF Sociedad Anónima | -0.02 | 0.19 | 0.22 | 68 | Energy | |
| Enbridge Inc. | -0.00 | 0.24 | 0.28 | 72 | Energy | |
| W. P. Carey Inc. | 0.13 | 0.31 | 0.32 | 69 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EMB
Добавьте EMB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EMB