PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELFNX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ELFNXVTI
Дох-ть с нач. г.29.87%26.35%
Дох-ть за 1 год42.62%40.48%
Дох-ть за 3 года11.39%8.68%
Дох-ть за 5 лет18.31%15.37%
Дох-ть за 10 лет14.68%12.90%
Коэф-т Шарпа2.953.10
Коэф-т Сортино3.994.13
Коэф-т Омега1.571.58
Коэф-т Кальмара5.014.21
Коэф-т Мартина21.2420.25
Индекс Язвы1.96%1.94%
Дневная вол-ть14.13%12.68%
Макс. просадка-50.28%-55.45%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ELFNX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и VTI

С начала года, ELFNX показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.68% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.01%
15.75%
ELFNX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и VTI

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ELFNX
Elfun Trusts
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELFNX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 21.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.24
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа ELFNX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
3.10
ELFNX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и VTI

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ELFNX
Elfun Trusts
0.83%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и VTI

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ELFNX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и VTI

Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.01% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
4.11%
ELFNX
VTI