Сравнение ELFNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ELFNX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELFNX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.67% соответственно.
ELFNX
27.80%
0.63%
11.11%
33.93%
17.59%
14.28%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| ELFNX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.35 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 12.51% |
| Макс. просадка | -50.28% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.60% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и VTI
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ELFNX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELFNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и VTI
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 0.84% | 1.08% | 1.28% | 0.93% | 0.96% | 1.08% | 1.51% | 1.29% | 1.48% | 1.47% | 1.28% | 1.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и VTI
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и VTI
Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.09% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.