Сравнение ELFNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
ELFNX управляется State Street. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELFNX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | -6.72% | 16.64% | 26.91% | 34.50% | -19.91% | 24.46% | 25.18% | 35.57% | -3.25% | 25.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ELFNX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.18% против 13.69% соответственно.
ELFNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.18%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и VTI
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ELFNX vs. VTI — Ранг доходности на риск
ELFNX
VTI
Сравнение ELFNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELFNX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.52 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 7.30 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELFNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и VTI
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 10.58% | 9.87% | 10.43% | 2.90% | 9.01% | 11.62% | 8.60% | 9.39% | 16.18% | 10.80% | 8.85% | 8.22% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и VTI
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELFNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -55.45% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.30% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -25.36% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -35.00% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.54% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -8.08% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.60% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и VTI
Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.49% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELFNX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.48% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.75% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 19.02% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 17.41% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.29% | +0.09% |