PortfoliosLab logo
Сравнение ELFNX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELFNX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.42%
617.83%
ELFNX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

-0.07

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.05

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.01

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

-0.06

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

ELFNX:

-0.19

VTI:

2.14

Индекс Язвы

ELFNX:

8.37%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

ELFNX:

21.90%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ELFNX:

-18.56%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции ELFNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.19% против 11.34% соответственно.


ELFNX

С начала года

-7.95%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-2.86%

5 лет

8.33%

10 лет

4.19%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и VTI

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ELFNX: -0.07
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ELFNX: 0.05
VTI: 0.84
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ELFNX: 1.01
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ELFNX: -0.06
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ELFNX: -0.19
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.50
ELFNX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и VTI

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts
11.33%10.43%2.90%9.01%11.62%8.60%9.39%16.18%10.80%8.85%8.22%9.42%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и VTI

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.56%
-10.95%
ELFNX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и VTI

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 14.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
14.84%
ELFNX
VTI