PortfoliosLab logo
Сравнение ELFNX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELFNX и VTSAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.38%
579.85%
ELFNX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

-0.10

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.02

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.00

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

-0.08

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

ELFNX:

-0.25

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

ELFNX:

8.45%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

ELFNX:

21.92%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

ELFNX:

-17.87%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции ELFNX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 4.43% против 11.56% соответственно.


ELFNX

С начала года

-7.17%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-14.17%

1 год

-3.01%

5 лет

8.49%

10 лет

4.43%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и VTSAX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELFNX: 0.18%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ELFNX: -0.10
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ELFNX: 0.02
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ELFNX: 1.00
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ELFNX: -0.08
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ELFNX: -0.25
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.48
ELFNX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и VTSAX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts
1.08%1.01%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и VTSAX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-10.35%
ELFNX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и VTSAX

Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 14.02% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
14.32%
ELFNX
VTSAX