Сравнение ELFNX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
ELFNX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 27 мая 1935 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELFNX или VTSAX.
Основные характеристики
| ELFNX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.82% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 37.54% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | 10.35% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.61% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.38% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.66 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 19.73 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.95% | 12.72% |
| Макс. просадка | -50.28% | -55.34% |
| Текущая просадка | -1.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ELFNX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ELFNX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELFNX показывает доходность 25.82%, а VTSAX немного ниже – 24.84%. За последние 10 лет акции ELFNX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 14.38% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELFNX и VTSAX
ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELFNX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELFNX и VTSAX
Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFNX Elfun Trusts | 0.86% | 1.08% | 1.28% | 0.93% | 0.96% | 1.08% | 1.51% | 1.29% | 1.48% | 1.47% | 1.28% | 1.28% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ELFNX и VTSAX
Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELFNX и VTSAX
Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.