PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ELFNX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ELFNXVIGAX
Дох-ть с нач. г.25.82%25.96%
Дох-ть за 1 год37.54%38.08%
Дох-ть за 3 года10.35%7.33%
Дох-ть за 5 лет17.61%18.61%
Дох-ть за 10 лет14.38%15.37%
Коэф-т Шарпа2.782.40
Коэф-т Сортино3.753.09
Коэф-т Омега1.531.44
Коэф-т Кальмара4.663.10
Коэф-т Мартина19.7312.21
Индекс Язвы1.96%3.29%
Дневная вол-ть13.95%16.77%
Макс. просадка-50.28%-50.66%
Текущая просадка-1.16%-1.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ELFNX и VIGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ELFNX и VIGAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELFNX показывает доходность 25.82%, а VIGAX немного выше – 25.96%. За последние 10 лет акции ELFNX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 14.38% против 15.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.20%
14.09%
ELFNX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ELFNX и VIGAX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ELFNX
Elfun Trusts
График комиссии ELFNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ELFNX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ELFNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELFNX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELFNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELFNX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELFNX, с текущим значением в 19.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.73
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.21

Сравнение коэффициента Шарпа ELFNX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.40
ELFNX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и VIGAX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VIGAX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ELFNX
Elfun Trusts
0.86%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%1.28%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.49%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и VIGAX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-1.53%
ELFNX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и VIGAX

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 3.41%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.41%
4.50%
ELFNX
VIGAX