PortfoliosLab logo
Сравнение ELFNX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ELFNX и VIGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ELFNX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELFNX:

-0.05

VIGAX:

0.61

Коэф-т Сортино

ELFNX:

0.04

VIGAX:

0.98

Коэф-т Омега

ELFNX:

1.01

VIGAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

ELFNX:

-0.07

VIGAX:

0.65

Коэф-т Мартина

ELFNX:

-0.18

VIGAX:

2.19

Индекс Язвы

ELFNX:

9.39%

VIGAX:

6.78%

Дневная вол-ть

ELFNX:

22.12%

VIGAX:

25.50%

Макс. просадка

ELFNX:

-61.49%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

ELFNX:

-13.43%

VIGAX:

-5.33%

Доходность по периодам

С начала года, ELFNX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции ELFNX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 4.80% против 15.04% соответственно.


ELFNX

С начала года

-2.14%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

-10.98%

1 год

-1.11%

3 года

10.74%

5 лет

8.49%

10 лет

4.80%

VIGAX

С начала года

-1.37%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

0.20%

1 год

15.42%

3 года

21.86%

5 лет

17.08%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Elfun Trusts

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий ELFNX и VIGAX

ELFNX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELFNX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ELFNX
Ранг риск-скорректированной доходности ELFNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELFNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELFNX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Trusts (ELFNX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ELFNX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELFNX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELFNX и VIGAX

Дивидендная доходность ELFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VIGAX в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELFNX
Elfun Trusts
1.03%1.01%1.08%1.28%0.93%0.96%1.08%1.51%1.29%1.48%1.47%1.28%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.47%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок ELFNX и VIGAX

Максимальная просадка ELFNX за все время составила -61.49%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELFNX и VIGAX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ELFNX и VIGAX

Текущая волатильность для Elfun Trusts (ELFNX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ELFNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...