Сравнение EIS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EIS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIS или IVV.
Основные характеристики
| EIS | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.51% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 42.00% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -2.29% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.28% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 10.33 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 12.31% |
| Макс. просадка | -51.94% | -55.25% |
| Текущая просадка | -7.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EIS и IVV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIS и IVV
С начала года, EIS показывает доходность 21.51%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции EIS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и IVV
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и IVV
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.11% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.17% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% | 1.86% | 2.20% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и IVV
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и IVV
iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.09% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.