PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGFIX с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGFIX (Edgewood Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Edgewood, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EGFIX returned 13.55%/yr vs 15.41%/yr for V. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.55% против 15.41% соответственно.

EGFIX

1 день
0.00%
1 месяц
8.68%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-1.70%
1 год
3.44%
3 года*
12.72%
5 лет*
3.36%
10 лет*
13.55%

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGFIX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-1.55%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between EGFIX and V is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.65

The correlation between EGFIX and V shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VOOEGFIX с VADGXEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с EEIAXEGFIX с VUG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

EGFIX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.63

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.79

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.90

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.69

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

-1.28

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-0.63

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.20

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и V

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGFIXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-51.90%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-20.38%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-20.38%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-28.60%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-36.36%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-15.66%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-8.26%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

10.94%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и V

Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.19% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGFIXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

17.26%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

22.11%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.21%

22.77%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

24.45%

-0.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и V

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 873.99%, что больше доходности V в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		873.99%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

EGFIX and V have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.20%) compared to EGFIX (5.19%). In terms of maximum drawdown, EGFIX dropped -52.01% vs V's -51.90%.

EGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGFIX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор