PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EGFIX с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с V

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EGFIX или V.

Корреляция

Корреляция между EGFIX и V составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EGFIX:

-0.33

V:

1.27

Коэф-т Сортино

EGFIX:

-0.25

V:

1.80

Коэф-т Омега

EGFIX:

0.96

V:

1.27

Коэф-т Кальмара

EGFIX:

-0.21

V:

1.90

Коэф-т Мартина

EGFIX:

-0.69

V:

6.35

Индекс Язвы

EGFIX:

14.16%

V:

4.48%

Дневная вол-ть

EGFIX:

28.90%

V:

21.87%

Макс. просадка

EGFIX:

-54.64%

V:

-51.90%

Текущая просадка

EGFIX:

-35.96%

V:

-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.35% против 18.64% соответственно.

EGFIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-19.07%

1 год

-9.61%

5 лет

1.26%

10 лет

7.35%

V

С начала года

11.74%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

14.92%

1 год

26.51%

5 лет

14.81%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EGFIX и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг риск-скорректированной доходности EGFIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EGFIX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и V

EGFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EGFIX
Edgewood Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и V

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и V

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...