PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGFIX с V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGFIX с V

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V).

EGFIX управляется Edgewood. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGFIX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-13.34%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
V
Visa Inc.		-14.71%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -13.34%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.22% против 15.23% соответственно.

EGFIX

1 день
3.09%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-12.08%
1 год
0.47%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.88%
10 лет*
12.22%

V

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-13.83%
1 год
-13.17%
3 года*
10.64%
5 лет*
7.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VUGEGFIX с VOOG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с AXPV с SPYV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

EGFIX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGFIXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.56

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-0.64

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.70

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-1.52

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGFIX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGFIXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.56

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.33

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между EGFIX и V составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и V

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 57.16%, что больше доходности V в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		57.16%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
V
Visa Inc.		0.84%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и V

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и V.

Загрузка...

Показатели просадок

EGFIXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-51.90%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-20.38%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-28.60%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-36.36%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-19.57%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-8.20%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

9.33%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и V

Edgewood Growth Fund (EGFIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGFIXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.62%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.43%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

23.73%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

22.45%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

24.32%

-0.81%