PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGFIX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGFIX с V

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGFIX (Edgewood Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Edgewood, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EGFIX returned 13.29%/yr vs 17.47%/yr for V. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EGFIX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGFIX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции EGFIX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.29% против 17.47% соответственно.

EGFIX

1 день
0.22%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
-3.21%
С начала года
-2.62%
1 год
-1.99%
3 года*
9.61%
5 лет*
1.15%
10 лет*
13.29%

V

1 день
2.82%
1 месяц
9.61%
6 месяцев
11.87%
С начала года
4.55%
1 год
5.18%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.84%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGFIX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGFIX
Edgewood Growth Fund		-2.62%7.44%18.38%39.74%-40.51%23.71%42.24%34.18%2.22%34.81%
V
Visa Inc.		4.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between EGFIX and V is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.64

Over the past year, the correlation between EGFIX and V has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgewood Growth Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с EGFIX:
EGFIX с VADGXEGFIX с VOOEGFIX с FDGRXEGFIX с PJFAXEGFIX с EEIAXEGFIX с FXAIXEGFIX с VOOG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

EGFIX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGFIX
Ранг доходности на риск EGFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGFIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGFIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGFIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGFIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGFIX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgewood Growth Fund (EGFIX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGFIXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.24

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.52

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.30

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

0.65

-0.90

EGFIX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGFIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа V равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGFIX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGFIX и V

Максимальная просадка EGFIX за все время составила -52.01%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGFIX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGFIXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-51.90%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-17.18%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-20.38%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-28.60%

-20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-36.36%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-1.42%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-8.26%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

7.98%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EGFIX и V

Текущая волатильность для Edgewood Growth Fund (EGFIX) составляет 5.16%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что EGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGFIXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.89%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

16.96%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

21.85%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

22.96%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

24.43%

-0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGFIX и V

Дивидендная доходность EGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 883.64%, что больше доходности V в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGFIX
Edgewood Growth Fund		883.64%49.54%17.57%0.00%15.16%5.77%5.79%0.28%4.96%1.30%2.15%3.26%
V
Visa Inc.		0.71%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

EGFIX and V have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (6.89%) compared to EGFIX (5.16%). In terms of maximum drawdown, EGFIX dropped -52.01% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGFIX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор