Сравнение EFC с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или MAIN.
Основные характеристики
| EFC | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.76% | 30.57% |
| Дох-ть за 1 год | 11.41% | 41.79% |
| Дох-ть за 3 года | 0.66% | 13.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.61% | 12.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.17% | 13.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | 2.98 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 5.05% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 20.57% | 13.92% |
| Макс. просадка | -79.08% | -64.53% |
| Текущая просадка | -5.12% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| EFC | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.12B | $4.56B |
| EPS | $1.29 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 9.60 | 9.78 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $330.89M | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $260.82M | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $170.03M | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между EFC и MAIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFC и MAIN
С начала года, EFC показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.57%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.17% против 13.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и MAIN
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности MAIN в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 13.24% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.84% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и MAIN
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и MAIN
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности