PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с MAIN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или MAIN.

Корреляция

Корреляция между EFC и MAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EFC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.43%
930.37%
EFC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

1.22

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

EFC:

1.80

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

EFC:

1.26

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

EFC:

1.38

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

EFC:

4.97

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

EFC:

5.22%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

EFC:

21.28%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

EFC:

-8.65%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.23B

MAIN:

$4.84B

EPS

EFC:

$1.36

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

EFC:

9.54

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

EFC:

0.86

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

EFC:

4.05

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

EFC:

0.99

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$189.30M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$153.42M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$127.02M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.34% против 14.17% соответственно.

EFC

С начала года

10.36%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

9.85%

1 год

25.54%

5 лет

17.21%

10 лет

7.34%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.88%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EFC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EFC: 1.22
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино EFC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EFC: 1.80
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега EFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFC: 1.26
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара EFC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EFC: 1.38
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина EFC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EFC: 4.97
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIN равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.96
EFC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и MAIN

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности MAIN в 7.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFC
Ellington Financial Inc.		12.02%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок EFC и MAIN

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.65%
-12.93%
EFC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и MAIN

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 11.92%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
13.75%
EFC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию