PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFC с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFC с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности EFC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFC и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFC
Ellington Financial Inc.		-9.60%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.18B

MAIN:

$4.66B

EPS

EFC:

$1.20

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

EFC:

9.92

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

EFC:

0.07

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

EFC:

6.20

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

EFC:

0.79

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$189.96M

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$287.57M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$125.53M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.89% против 13.53% соответственно.

EFC

1 день
0.42%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-3.49%
1 год
1.22%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.89%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с OXSQEFC с JEPIEFC с SPY
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

EFC vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.13

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

-0.02

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.07

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-0.16

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFC vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.66

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между EFC и MAIN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и MAIN

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		13.11%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок EFC и MAIN

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-64.53%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-20.22%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-27.06%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

-64.53%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-19.63%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-7.20%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

8.51%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и MAIN

Ellington Financial Inc. (EFC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 7.41% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

7.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

17.70%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

25.03%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

20.92%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

26.94%

+15.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-91.60M
34.55M
(EFC) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию