Сравнение EFC с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или MPLX.
Основные характеристики
| EFC | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 36.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.31% | 41.67% |
| Дох-ть за 3 года | 0.18% | 24.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.45% | 25.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.13% | 4.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 4.87 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 2.65 | 23.57 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 20.85% | 12.17% |
| Макс. просадка | -79.08% | -85.72% |
| Текущая просадка | -4.89% | -0.25% |
Фундаментальные показатели
| EFC | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.13B | $46.84B |
| EPS | $1.29 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 9.63 | 10.84 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $330.89M | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $260.82M | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $170.03M | $5.88B |
Корреляция
Корреляция между EFC и MPLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFC и MPLX
С начала года, EFC показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 36.15%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 6.13% против 4.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и MPLX
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности MPLX в 7.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
MPLX MPLX LP | 7.63% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и MPLX
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и MPLX
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности