Сравнение EFC с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFC или MPLX.
Основные характеристики
| EFC | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.77% | 16.30% |
| Дох-ть за 1 год | 5.62% | 31.41% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | 28.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.15% | 17.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.56% | 5.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 3.17 |
| Дневная вол-ть | 23.68% | 9.75% |
| Макс. просадка | -79.08% | -85.75% |
| Current Drawdown | -15.56% | -1.37% |
Фундаментальные показатели
| EFC | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $971.35M | $41.12B |
| Прибыль на акцию | $0.89 | $3.80 |
| Цена/прибыль | 12.83 | 10.71 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $251.79M | $10.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.69M | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | -$1.42M | $5.51B |
Корреляция
Корреляция между EFC и MPLX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EFC и MPLX
С начала года, EFC показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFC c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и MPLX
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности MPLX в 7.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 15.41% | 14.16% | 14.55% | 9.27% | 8.47% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% | 15.43% | 16.89% |
MPLX MPLX LP | 7.78% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок EFC и MPLX
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и MPLX
Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности