PortfoliosLab logo
Сравнение EFC с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EFC и MPLX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EFC и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.30%
379.61%
EFC
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

1.22

MPLX:

1.91

Коэф-т Сортино

EFC:

1.80

MPLX:

2.56

Коэф-т Омега

EFC:

1.26

MPLX:

1.35

Коэф-т Кальмара

EFC:

1.38

MPLX:

2.56

Коэф-т Мартина

EFC:

4.97

MPLX:

9.96

Индекс Язвы

EFC:

5.22%

MPLX:

3.74%

Дневная вол-ть

EFC:

21.28%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

EFC:

-8.65%

MPLX:

-3.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFC:

$1.23B

MPLX:

$53.74B

EPS

EFC:

$1.36

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

EFC:

9.54

MPLX:

12.48

Коэффициент PEG

EFC:

0.86

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

EFC:

4.05

MPLX:

4.83

Коэффициент P/B

EFC:

0.99

MPLX:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

EFC:

$189.30M

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFC:

$153.42M

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

EFC:

$127.02M

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции EFC превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 7.34% против 4.72% соответственно.


EFC

С начала года

10.36%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

9.85%

1 год

25.54%

5 лет

17.21%

10 лет

7.34%

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

38.34%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EFC: 1.22
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино EFC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EFC: 1.80
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега EFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFC: 1.26
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара EFC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EFC: 1.38
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина EFC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EFC: 4.97
MPLX: 9.96

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
1.91
EFC
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и MPLX

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности MPLX в 6.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFC
Ellington Financial Inc.
12.02%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%
MPLX
MPLX LP
6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EFC и MPLX

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.65%
-3.82%
EFC
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и MPLX

Ellington Financial Inc. (EFC) и MPLX LP (MPLX) имеют волатильность 11.92% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
11.42%
EFC
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFC и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию