PortfoliosLab logo
Сравнение EFC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFC и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EFC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.43%
520.70%
EFC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFC:

1.22

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

EFC:

1.80

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

EFC:

1.26

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

EFC:

1.38

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

EFC:

4.97

VOO:

2.27

Индекс Язвы

EFC:

5.22%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

EFC:

21.28%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

EFC:

-79.08%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

EFC:

-8.65%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.34% против 12.24% соответственно.


EFC

С начала года

10.36%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

9.85%

1 год

25.54%

5 лет

17.21%

10 лет

7.34%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFC
Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EFC: 1.22
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино EFC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EFC: 1.80
VOO: 0.88
Коэффициент Омега EFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFC: 1.26
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара EFC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EFC: 1.38
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина EFC, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EFC: 4.97
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.54
EFC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и VOO

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFC
Ellington Financial Inc.
12.02%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EFC и VOO

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.65%
-9.90%
EFC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и VOO

Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 11.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
13.96%
EFC
VOO