PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ellington Financial Inc. (EFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EFC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ellington Financial Inc. (EFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFC
Ellington Financial Inc.		-9.60%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, EFC показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EFC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.89% против 14.14% соответственно.

EFC

1 день
0.42%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-3.49%
1 год
1.22%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.89%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ellington Financial Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с OXSQEFC с JEPIEFC с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EFC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.01

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.53

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.55

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

7.31

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.79

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между EFC и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFC и VOO

Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFC
Ellington Financial Inc.		13.11%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EFC и VOO

Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.08%

-33.99%

-45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-11.98%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.19%

-24.52%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.08%

-33.99%

-45.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-5.55%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-3.72%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.55%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EFC и VOO

Ellington Financial Inc. (EFC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.34%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

9.47%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

18.11%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

16.82%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

17.99%

+24.23%