Хотите диверсифицировать портфель помимо EFAV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EFAV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EFAV
453 ETF имеют низкую корреляцию с EFAV (менее 0.3), из них 35 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.52, против -0.39 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.52 | -0.45 | -0.39 | 56 | Leveraged Currency | EFAV vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.23 | -0.12 | 0.00 | 72 | Oil & Gas | EFAV vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.22 | -0.13 | 0.01 | 54 | Oil & Gas | EFAV vs DBE | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.20 | — | — | 99 | CLO | EFAV vs ACLO | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.18 | — | — | 58 | Derivative Income | EFAV vs WNTR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EFAV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.31 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.06 | 0.14 | 0.31 | 63 | Technology | |
| FirstCash, Inc. | 0.08 | 0.21 | 0.29 | 89 | Financial Services | |
| McKesson Corporation | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 65 | Healthcare | |
| Nutrien Ltd. | 0.12 | 0.28 | 0.29 | 58 | Basic Materials | |
| Amkor Technology, Inc. | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 86 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит EFAV
Добавьте EFAV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EFAV