PortfoliosLab logo
Сравнение EFA с EFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFA и EFAS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EFA и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.36%
83.05%
EFA
EFAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFA:

0.65

EFAS:

1.32

Коэф-т Сортино

EFA:

1.03

EFAS:

1.80

Коэф-т Омега

EFA:

1.14

EFAS:

1.25

Коэф-т Кальмара

EFA:

0.81

EFAS:

1.85

Коэф-т Мартина

EFA:

2.44

EFAS:

4.97

Индекс Язвы

EFA:

4.69%

EFAS:

4.39%

Дневная вол-ть

EFA:

17.61%

EFAS:

16.57%

Макс. просадка

EFA:

-61.04%

EFAS:

-44.38%

Текущая просадка

EFA:

-0.91%

EFAS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 19.74%.


EFA

С начала года

11.26%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.74%

1 год

12.17%

5 лет

12.00%

10 лет

5.19%

EFAS

С начала года

19.74%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

14.55%

1 год

21.67%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFA и EFAS

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.


График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFA и EFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFA c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFA: 0.65
EFAS: 1.32
Коэффициент Сортино EFA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFA: 1.03
EFAS: 1.80
Коэффициент Омега EFA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFA: 1.14
EFAS: 1.25
Коэффициент Кальмара EFA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFA: 0.81
EFAS: 1.85
Коэффициент Мартина EFA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFA: 2.44
EFAS: 4.97

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.32
EFA
EFAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EFAS

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности EFAS в 5.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.91%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.78%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFA и EFAS

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91%
0
EFA
EFAS

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EFAS

iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что EFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
10.13%
EFA
EFAS