PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFA с EFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFA с EFAS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).

EFA и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или EFAS.

Корреляция

Корреляция между EFA и EFAS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFA и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFA:

0.61

EFAS:

1.27

Коэф-т Сортино

EFA:

1.01

EFAS:

1.79

Коэф-т Омега

EFA:

1.14

EFAS:

1.25

Коэф-т Кальмара

EFA:

0.79

EFAS:

1.83

Коэф-т Мартина

EFA:

2.38

EFAS:

4.93

Индекс Язвы

EFA:

4.69%

EFAS:

4.39%

Дневная вол-ть

EFA:

17.57%

EFAS:

16.40%

Макс. просадка

EFA:

-61.04%

EFAS:

-44.38%

Текущая просадка

EFA:

0.00%

EFAS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 15.38%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 24.70%.

EFA

С начала года

15.38%

1 месяц

8.74%

6 месяцев

14.65%

1 год

10.59%

5 лет

12.84%

10 лет

5.56%

EFAS

С начала года

24.70%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

22.50%

1 год

20.61%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFA и EFAS

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFA и EFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFA c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EFAS

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности EFAS в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.81%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.59%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFA и EFAS

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EFAS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 3.38%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...