Сравнение EFA с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
EFA и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFA или EFAS.
Основные характеристики
| EFA | EFAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 12.09% | 15.35% |
| Дох-ть за 3 года | 1.47% | 4.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 3.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 5.45 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 13.02% |
| Макс. просадка | -61.04% | -44.38% |
| Текущая просадка | -8.65% | -6.99% |
Корреляция
Корреляция между EFA и EFAS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFA и EFAS
С начала года, EFA показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 4.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFA и EFAS
EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFA c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFA и EFAS
Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности EFAS в 6.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.01% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 6.46% | 6.37% | 7.30% | 5.20% | 4.38% | 5.75% | 6.62% | 6.17% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFA и EFAS
Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFA и EFAS
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 4.00%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.