PortfoliosLab logo
Сравнение EFA с EWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFA и EWG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EFA и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
272.77%
321.81%
EFA
EWG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFA:

0.65

EWG:

1.49

Коэф-т Сортино

EFA:

1.03

EWG:

2.19

Коэф-т Омега

EFA:

1.14

EWG:

1.29

Коэф-т Кальмара

EFA:

0.81

EWG:

1.96

Коэф-т Мартина

EFA:

2.44

EWG:

7.77

Индекс Язвы

EFA:

4.69%

EWG:

3.91%

Дневная вол-ть

EFA:

17.61%

EWG:

20.43%

Макс. просадка

EFA:

-61.04%

EWG:

-67.57%

Текущая просадка

EFA:

-0.91%

EWG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFA показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у EWG с доходностью 23.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFA имеют среднегодовую доходность 5.19%, а акции EWG немного впереди с 5.26%.


EFA

С начала года

11.26%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.74%

1 год

12.17%

5 лет

12.00%

10 лет

5.19%

EWG

С начала года

23.70%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

20.29%

1 год

31.38%

5 лет

14.80%

10 лет

5.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFA и EWG

EFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EWG в 0.49%.


График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWG: 0.49%
График комиссии EFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFA: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFA и EWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг риск-скорректированной доходности EWG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFA c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFA, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFA: 0.65
EWG: 1.49
Коэффициент Сортино EFA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFA: 1.03
EWG: 2.19
Коэффициент Омега EFA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFA: 1.14
EWG: 1.29
Коэффициент Кальмара EFA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFA: 0.81
EWG: 1.96
Коэффициент Мартина EFA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFA: 2.44
EWG: 7.77

Показатель коэффициента Шарпа EFA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EWG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFA и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.49
EFA
EWG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFA и EWG

Дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности EWG в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.91%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.93%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%

Просадки

Сравнение просадок EFA и EWG

Максимальная просадка EFA за все время составила -61.04%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFA и EWG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91%
0
EFA
EWG

Волатильность

Сравнение волатильности EFA и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE ETF (EFA) составляет 11.86%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что EFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
12.52%
EFA
EWG