Сравнение EES с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
EES и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EES и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EES и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 18.53% | -16.18% | 34.39% | 3.06% | 21.68% | -10.12% | 12.42% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EES показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.48% соответственно.
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и SLYV
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Доходность на риск
EES vs. SLYV — Ранг доходности на риск
EES
SLYV
Сравнение EES c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EES | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.64 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EES | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EES и SLYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и SLYV
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SLYV в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок EES и SLYV
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EES | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -61.15% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -15.73% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | -28.68% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.52% | -47.73% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.07% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.00% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.15% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EES и SLYV
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 5.06%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EES | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.40% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.48% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 23.64% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.11% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 23.97% | -0.14% |