Сравнение EES с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
EES и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или SLYV.
Основные характеристики
| EES | SLYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.97% | 3.36% |
| Дох-ть за 1 год | 18.33% | 15.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.88% | 8.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.36% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 21.32% | 21.76% |
| Макс. просадка | -63.66% | -61.32% |
| Текущая просадка | -3.94% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между EES и SLYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и SLYV
С начала года, EES показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 3.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 8.36%, а акции SLYV немного отстают с 8.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и SLYV
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EES c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и SLYV
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SLYV в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.29% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% | 0.78% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.21% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок EES и SLYV
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и SLYV
WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 6.55% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.