PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EES с SLYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EES и SLYV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EES с SLYV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).

EES и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или SLYV.

Доходность

Сравнение доходности EES и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EES:

0.14

SLYV:

-0.06

Коэф-т Сортино

EES:

0.38

SLYV:

0.08

Коэф-т Омега

EES:

1.05

SLYV:

1.01

Коэф-т Кальмара

EES:

0.12

SLYV:

-0.06

Коэф-т Мартина

EES:

0.32

SLYV:

-0.16

Индекс Язвы

EES:

10.00%

SLYV:

10.51%

Дневная вол-ть

EES:

24.73%

SLYV:

24.61%

Макс. просадка

EES:

-63.66%

SLYV:

-61.32%

Текущая просадка

EES:

-15.63%

SLYV:

-18.15%

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции EES превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 7.19% против 6.67% соответственно.

EES

С начала года

-8.42%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-14.78%

1 год

3.49%

3 года

4.30%

5 лет

13.96%

10 лет

7.19%

SLYV

С начала года

-11.44%

1 месяц

4.48%

6 месяцев

-17.55%

1 год

-1.50%

3 года

0.95%

5 лет

12.23%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий EES и SLYV

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EES и SLYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг риск-скорректированной доходности EES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг риск-скорректированной доходности SLYV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EES c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа SLYV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SLYV

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SLYV в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.47%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%0.99%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.62%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%

Просадки

Сравнение просадок EES и SLYV

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SLYV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SLYV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 6.65%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...