Сравнение EES с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
EES и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EES или SLYV.
Корреляция
Корреляция между EES и SLYV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EES и SLYV
Основные характеристики
EES:
0.27
SLYV:
0.17
EES:
0.56
SLYV:
0.39
EES:
1.07
SLYV:
1.05
EES:
0.39
SLYV:
0.23
EES:
1.07
SLYV:
0.67
EES:
5.29%
SLYV:
5.05%
EES:
20.59%
SLYV:
19.82%
EES:
-63.66%
SLYV:
-61.32%
EES:
-14.19%
SLYV:
-14.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EES показывает доходность -6.86%, а SLYV немного ниже – -7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции SLYV немного отстают с 7.39%.
EES
-6.86%
-8.15%
-0.32%
5.64%
12.77%
7.77%
SLYV
-7.13%
-8.22%
-2.42%
3.25%
10.94%
7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EES и SLYV
EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EES и SLYV
EES
SLYV
Сравнение EES c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EES и SLYV
Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SLYV в 2.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.50% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% | 0.99% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.51% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок EES и SLYV
Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EES и SLYV
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.62%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.