PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EES с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EES с SLYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EES returned 10.68%/yr vs 10.18%/yr for SLYV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EES charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности EES и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EES показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EES имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции SLYV немного отстают с 10.18%.

EES

1 день
-1.53%
1 месяц
0.47%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.97%
1 год
29.80%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.68%

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EES и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		12.00%6.99%9.86%18.53%-16.18%34.39%3.06%21.68%-10.12%12.42%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between EES and SLYV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.94

The correlation between EES and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EES и SLYV

Секторы
EES
SLYV

Финансовые услуги

21.8%
19.8%

Технологии

14.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
15.9%

Промышленность

12.5%
11.6%

Здравоохранение

10.3%
7.5%

Энергетика

7.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.8%

Сырьевые материалы

4.9%
7.1%

Недвижимость

4.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

EES
21.8%
SLYV
19.8%

Технологии

EES
14.2%
SLYV
11.3%

Потребительский циклический сектор

EES
13.4%
SLYV
15.9%

Промышленность

EES
12.5%
SLYV
11.6%

Здравоохранение

EES
10.3%
SLYV
7.5%

Энергетика

EES
7.9%
SLYV
7.6%

Потребительский защитный сектор

EES
5.3%
SLYV
3.8%

Сырьевые материалы

EES
4.9%
SLYV
7.1%

Недвижимость

EES
4.8%
SLYV
8.7%

Коммуникационные услуги

EES
3.1%
SLYV
4.4%

Коммунальные услуги

EES
1.7%
SLYV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Fund

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EES:
EES с DESEES с DWASEES с SCHDEES с IWMEES с VIOOEES с SPYEES с RWJ
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

EES vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EES
Ранг доходности на риск EES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EES: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EES: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EES c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EESSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.05

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.95

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.97

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

13.09

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EES vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EES и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EESSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EES и SLYV

Максимальная просадка EES за все время составила -63.66%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EES и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EESSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-61.15%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-9.36%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-28.68%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-28.68%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.52%

-47.73%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.18%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-8.94%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EES и SLYV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) составляет 4.03%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что EES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EESSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.42%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.46%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

18.26%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.96%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

23.96%

-0.16%

Сравнение комиссий EES и SLYV

EES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EES и SLYV

Дивидендная доходность EES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EES
WisdomTree U.S. SmallCap Fund		1.12%1.29%1.37%1.18%1.12%1.69%1.29%1.31%1.81%0.93%1.02%1.38%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EES and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to EES (4.03%). In terms of maximum drawdown, EES dropped -63.66% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, EES leads with 10.68% vs 10.18% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EES has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EES has performed better with a 10.68% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for EES.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.12% for EES.

EES is categorized as Small Cap Blend Equities, while SLYV is Small Cap Value Equities. EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for EES and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EES и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор