Сравнение EEMS с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
EEMS и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMS или VSS.
Основные характеристики
| EEMS | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.40% | -0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 21.13% | 8.51% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 4.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.60% | 3.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 13.31% |
| Макс. просадка | -48.89% | -43.51% |
| Current Drawdown | -2.66% | -13.02% |
Корреляция
Корреляция между EEMS и VSS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMS и VSS
С начала года, EEMS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции EEMS превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 4.60% против 3.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMS и VSS
EEMS берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMS c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMS и VSS
Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VSS в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.65% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.17% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок EEMS и VSS
Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMS и VSS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.