PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMS с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMS с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

EEMS и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EEMS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EEMS и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%23.09%-19.12%18.12%19.47%11.25%-18.98%34.80%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EEMS показывает доходность 3.38%, а VSS немного ниже – 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EEMS имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции VSS немного отстают с 7.80%.

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий EEMS и VSS

EEMS берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

EEMS vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMSVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.97

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.61

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.80

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

10.97

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMS vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMSVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.97

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.24

Корреляция

Корреляция между EEMS и VSS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMS и VSS

Дивидендная доходность EEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок EEMS и VSS

Максимальная просадка EEMS за все время составила -48.89%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMS и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

EEMSVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.89%

-43.51%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.62%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.93%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.89%

-43.51%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-7.52%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-9.72%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.97%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMS и VSS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что EEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EEMSVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.00%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.10%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.40%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.26%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

17.17%

+0.62%