PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEMO с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMO с VFIAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMO или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между EEMO и VFIAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMO:

-0.10

VFIAX:

0.52

Коэф-т Сортино

EEMO:

-0.00

VFIAX:

0.89

Коэф-т Омега

EEMO:

1.00

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

EEMO:

-0.06

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

EEMO:

-0.25

VFIAX:

2.18

Индекс Язвы

EEMO:

8.43%

VFIAX:

4.85%

Дневная вол-ть

EEMO:

20.52%

VFIAX:

19.36%

Макс. просадка

EEMO:

-48.46%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

EEMO:

-22.61%

VFIAX:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: -0.12% против 12.41% соответственно.

EEMO

С начала года

-3.55%

1 месяц

12.74%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-1.43%

5 лет

7.49%

10 лет

-0.12%

VFIAX

С начала года

-3.36%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-4.99%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EEMO и VFIAX

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMO и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг риск-скорректированной доходности EEMO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMO c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и VFIAX

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VFIAX в 1.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.52%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.11%5.13%1.55%2.92%2.35%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.33%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок EEMO и VFIAX

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.46%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и VFIAX

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 6.59% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...