PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEMO с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEMO с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEMO returned 8.50%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEMO charges 0.31%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности EEMO и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEMO показывает доходность 36.85%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции EEMO уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.50% против 15.54% соответственно.

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEMO и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between EEMO and VFIAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.50

The correlation between EEMO and VFIAX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EEMO и VFIAX

Секторы
EEMO
VFIAX

Технологии

43.8%
35.7%

Финансовые услуги

18.0%
11.6%

Сырьевые материалы

12.9%
1.8%

Промышленность

11.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.2%

Здравоохранение

3.0%
8.5%

Энергетика

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.9%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

EEMO
43.8%
VFIAX
35.7%

Финансовые услуги

EEMO
18.0%
VFIAX
11.6%

Сырьевые материалы

EEMO
12.9%
VFIAX
1.8%

Промышленность

EEMO
11.5%
VFIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

EEMO
3.2%
VFIAX
10.2%

Здравоохранение

EEMO
3.0%
VFIAX
8.5%

Энергетика

EEMO
2.5%
VFIAX
3.5%

Коммунальные услуги

EEMO
2.0%
VFIAX
2.4%

Коммуникационные услуги

EEMO
1.5%
VFIAX
11.3%

Потребительский защитный сектор

EEMO
1.2%
VFIAX
4.9%

Недвижимость

EEMO
0.5%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

EEMO vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEMO c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMOVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.24

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.16

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

14.76

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEMO vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEMO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMO и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMOVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.47

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EEMO и VFIAX

Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMOVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-55.20%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-8.90%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.06%

-18.75%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-24.53%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.57%

-33.83%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.73%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-9.40%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.90%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EEMO и VFIAX

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMOVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

2.92%

+11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

8.99%

+13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

11.88%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

16.90%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.07%

+3.52%

Сравнение комиссий EEMO и VFIAX

EEMO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMO и VFIAX

Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EEMO and VFIAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, EEMO dropped -48.47% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEMO и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор