Сравнение EEMO с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
EEMO и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EEMO и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEMO и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | -1.44% | 10.99% | 9.88% | 13.90% | -18.73% | 1.07% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EEMO показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.
EEMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 5.35%
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMO и AVES
EEMO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
EEMO vs. AVES — Ранг доходности на риск
EEMO
AVES
Сравнение EEMO c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEMO | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.72 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.48 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 9.44 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEMO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.72 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EEMO и AVES составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMO и AVES
Дивидендная доходность EEMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 2.33% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EEMO и AVES
Максимальная просадка EEMO за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMO и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEMO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.47% | -27.40% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -12.90% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -10.06% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -7.91% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.39% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEMO и AVES
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что EEMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEMO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 7.78% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.88% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 18.08% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.73% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.73% | +4.12% |