Хотите диверсифицировать портфель помимо EDZ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем EDZ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для EDZ
2123 ETF имеют низкую корреляцию с EDZ (менее 0.3), из них 2052 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Emerging Markets Equities), корреляция за 1 год — -0.99, почти не изменилась с -0.99 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | -0.99 | -0.99 | -1.00 | 57 | Emerging Markets Equities | EDZ vs EEM | |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 55 | Emerging Markets Equities | EDZ vs IEMG | |
| iShares ESG Aware MSCI EM ETF | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 56 | Emerging Markets Equities | EDZ vs ESGE | |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | -0.99 | -0.99 | -0.99 | 55 | Emerging Markets Equities | EDZ vs DFAE | |
| Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity E... | -0.99 | -0.98 | -0.98 | 58 | Emerging Markets Equities | EDZ vs GEM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с EDZ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Applied Materials, Inc. (AMAT) (Technology), корреляция за 1 год — -0.67, почти не изменилась с -0.57 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Materials, Inc. | -0.67 | -0.58 | -0.57 | 95 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит EDZ
Добавьте EDZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с EDZ