Сравнение EDV с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
EDV и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDV и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -3.21% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -2.99% против -4.46% соответственно.
EDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -2.99%
TYD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- -5.96%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- -4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и TYD
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Доходность на риск
EDV vs. TYD — Ранг доходности на риск
EDV
TYD
Сравнение EDV c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDV | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.10 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.02 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.05 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.11 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.06 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EDV и TYD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TYD
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TYD в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.96% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.13% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и TYD
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -64.28% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -10.99% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -59.84% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -64.28% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.22% | -57.93% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -21.58% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 5.21% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TYD
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 5.45% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.53% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 9.59% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 16.19% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 22.95% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.47% | -0.63% |