Сравнение EDV с TYD
EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -4.02%/yr vs -5.55%/yr for TYD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EDV charges 0.05%/yr vs 1.09%/yr for TYD.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -4.02% против -5.55% соответственно.
EDV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.11%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- -5.51%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -4.02%
TYD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -5.82%
- С начала года
- -5.82%
- 1 год
- -3.56%
- 3 года*
- -3.87%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -5.55%
Сравнение доходности по годам EDV и TYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.11% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -5.82% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 0.76% | 5.64% |
Correlation
The correlation between EDV and TYD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between EDV and TYD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDV vs. TYD — Ранг доходности на риск
EDV
TYD
Сравнение EDV c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDV | TYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.26 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.63 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDV и TYD
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -64.28% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.54% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -23.96% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.03% | -59.84% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -64.28% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.07% | -59.07% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -22.10% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 5.70% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TYD
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) имеют волатильность 4.44% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDV | TYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.59% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.21% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 13.92% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 22.99% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 20.32% | -0.55% |
Сравнение комиссий EDV и TYD
EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TYD
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности TYD в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.11% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.28% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
EDV and TYD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYD has higher volatility (4.59%) compared to EDV (4.44%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs TYD's -64.28%.
On 10-year performance, EDV leads with -4.02% vs -5.55% for TYD. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDV has performed better with a -4.02% return vs -5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
EDV has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.28% for TYD.
EDV is categorized as Government Bonds, while TYD is Leveraged Bonds. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 1.09% for TYD.
EDV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDV и TYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор