PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDV с TYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDV returned -3.21%/yr vs -4.86%/yr for TYD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EDV charges 0.05%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности EDV и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -3.21% против -4.86% соответственно.

EDV

1 день
0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-2.68%
1 год
2.74%
3 года*
-5.03%
5 лет*
-9.97%
10 лет*
-3.21%

TYD

1 день
0.36%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-7.30%
1 год
-1.20%
3 года*
-4.96%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
-4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDV и TYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.41%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.88%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%17.88%0.76%5.64%

Correlation

The correlation between EDV and TYD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.81

The correlation between EDV and TYD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPYTYD с SAIC

Доходность на риск

EDV vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
-0.09

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-0.02

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.09

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

-0.24

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.05

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EDV и TYD

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDVTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-64.28%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.54%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.99%

-25.02%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-59.84%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-64.28%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.31%

-59.09%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.44%

-21.95%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

5.01%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и TYD

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 3.99%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDVTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.21%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.58%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

14.13%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

22.96%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

20.36%

-0.55%

Сравнение комиссий EDV и TYD

EDV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и TYD

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности TYD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.97%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

EDV and TYD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYD has higher volatility (4.21%) compared to EDV (3.99%). In terms of maximum drawdown, EDV dropped -59.96% vs TYD's -64.28%.

On 10-year performance, EDV leads with -3.21% vs -4.86% for TYD. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, EDV has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDV has performed better with a -3.21% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

EDV has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.22% for TYD.

EDV is categorized as Government Bonds, while TYD is Leveraged Bonds. EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index, while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.05% for EDV and 1.09% for TYD.

EDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDV и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор