Сравнение EDV с TYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD).
EDV и TYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. TYD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или TYD.
Корреляция
Корреляция между EDV и TYD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EDV и TYD
Основные характеристики
EDV:
-0.19
TYD:
0.28
EDV:
-0.12
TYD:
0.53
EDV:
0.99
TYD:
1.06
EDV:
-0.07
TYD:
0.09
EDV:
-0.36
TYD:
0.48
EDV:
10.57%
TYD:
11.25%
EDV:
20.65%
TYD:
19.72%
EDV:
-59.96%
TYD:
-64.28%
EDV:
-56.22%
TYD:
-59.24%
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у TYD с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции EDV превзошли акции TYD по среднегодовой доходности: -3.04% против -3.89% соответственно.
EDV
-3.71%
-8.02%
-9.17%
-3.66%
-14.99%
-3.04%
TYD
4.72%
-2.86%
-3.80%
6.12%
-16.01%
-3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и TYD
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TYD в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDV и TYD
EDV
TYD
Сравнение EDV c TYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и TYD
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TYD в 3.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.93% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.35% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и TYD
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и TYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и TYD
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.