Сравнение EDV с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
EDV и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или VTEB.
Основные характеристики
EDV | VTEB | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.47% | -0.38% |
Дох-ть за 1 год | -9.95% | 3.24% |
Дох-ть за 3 года | -12.66% | -0.27% |
Дох-ть за 5 лет | -5.39% | 1.62% |
Коэф-т Шарпа | -0.43 | 0.76 |
Дневная вол-ть | 23.58% | 4.35% |
Макс. просадка | -59.96% | -17.00% |
Current Drawdown | -50.74% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между EDV и VTEB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VTEB
С начала года, EDV показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -0.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий EDV и VTEB
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.43 | ||||
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.76 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VTEB
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTEB в 2.87%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.75% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 2.87% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VTEB
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EDV и VTEB
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VTEB
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.