PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EDV с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EDVVTEB
Дох-ть с нач. г.-5.47%-0.38%
Дох-ть за 1 год-9.95%3.24%
Дох-ть за 3 года-12.66%-0.27%
Дох-ть за 5 лет-5.39%1.62%
Коэф-т Шарпа-0.430.76
Дневная вол-ть23.58%4.35%
Макс. просадка-59.96%-17.00%
Current Drawdown-50.74%-3.13%

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между EDV и VTEB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EDV и VTEB

С начала года, EDV показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -0.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-13.74%
20.85%
EDV
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Сравнение комиссий EDV и VTEB

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EDV c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
-0.43
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
0.76

Сравнение коэффициента Шарпа EDV и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EDV и VTEB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.43
0.76
EDV
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и VTEB

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VTEB в 2.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
3.75%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%5.03%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
2.87%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDV и VTEB

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EDV и VTEB


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-50.74%
-3.13%
EDV
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и VTEB

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.25%
0.72%
EDV
VTEB