Сравнение EDV с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
EDV и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или VTEB.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VTEB
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.76%.
EDV
-9.52%
-2.92%
-0.41%
4.30%
-9.14%
-1.40%
VTEB
1.76%
1.14%
3.38%
5.59%
1.22%
N/A
Основные характеристики
| EDV | VTEB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 0.29 | 6.08 |
| Индекс Язвы | 9.06% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 20.56% | 3.88% |
| Макс. просадка | -59.96% | -17.00% |
| Текущая просадка | -52.85% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и VTEB
EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EDV и VTEB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VTEB
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.29% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VTEB
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VTEB
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.