PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с VTEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

EDV и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.09%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: -2.99% против 2.09% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

VTEB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий EDV и VTEB

EDV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

EDV vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.99

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.25

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.25

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

3.69

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.99

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.23

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.40

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Корреляция

Корреляция между EDV и VTEB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и VTEB

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VTEB в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.37%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EDV и VTEB

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-17.00%

-42.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-3.45%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-12.64%

-42.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-17.00%

-42.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

-1.86%

-52.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-2.35%

-20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

1.17%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и VTEB

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.37%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

1.87%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

4.00%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

3.88%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

5.25%

+14.59%