PortfoliosLab logo
Сравнение EDV с VNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EDV и VNQI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EDV и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.33%
50.07%
EDV
VNQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDV:

-0.05

VNQI:

0.75

Коэф-т Сортино

EDV:

0.07

VNQI:

1.16

Коэф-т Омега

EDV:

1.01

VNQI:

1.14

Коэф-т Кальмара

EDV:

-0.02

VNQI:

0.43

Коэф-т Мартина

EDV:

-0.10

VNQI:

1.51

Индекс Язвы

EDV:

10.71%

VNQI:

7.76%

Дневная вол-ть

EDV:

20.70%

VNQI:

15.65%

Макс. просадка

EDV:

-59.96%

VNQI:

-38.35%

Текущая просадка

EDV:

-55.05%

VNQI:

-18.40%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: -2.78% против 0.69% соответственно.


EDV

С начала года

-1.16%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.63%

1 год

-0.79%

5 лет

-14.68%

10 лет

-2.78%

VNQI

С начала года

7.05%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

1.18%

1 год

9.46%

5 лет

3.05%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EDV и VNQI

EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQI: 0.12%
График комиссии EDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDV: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDV и VNQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EDV
Ранг риск-скорректированной доходности EDV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VNQI
Ранг риск-скорректированной доходности VNQI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDV c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EDV, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EDV: -0.05
VNQI: 0.75
Коэффициент Сортино EDV, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EDV: 0.07
VNQI: 1.16
Коэффициент Омега EDV, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EDV: 1.01
VNQI: 1.14
Коэффициент Кальмара EDV, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EDV: -0.02
VNQI: 0.43
Коэффициент Мартина EDV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EDV: -0.10
VNQI: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.75
EDV
VNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и VNQI

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что сопоставимо с доходностью VNQI в 4.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
4.80%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
4.82%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.57%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%

Просадки

Сравнение просадок EDV и VNQI

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.05%
-18.40%
EDV
VNQI

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и VNQI

Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.04%
8.56%
EDV
VNQI