PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDV с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EDV с VNQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).

EDV и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EDV и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDV и VNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-1.94%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%

Доходность по периодам

С начала года, EDV показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: -2.99% против 2.57% соответственно.

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%

VNQI

1 день
1.12%
1 месяц
-9.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.53%
1 год
15.89%
3 года*
8.26%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Сравнение комиссий EDV и VNQI

EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

EDV vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDV c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDVVNQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.11

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.58

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.11

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

4.82

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDV vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDV на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VNQI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDV и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDVVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.11

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.20

-0.08

Корреляция

Корреляция между EDV и VNQI составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDV и VNQI

Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VNQI в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.80%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Просадки

Сравнение просадок EDV и VNQI

Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VNQI.

Загрузка...

Показатели просадок

EDVVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-38.35%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-14.78%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.03%

-35.75%

-19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.96%

-38.35%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.22%

-11.45%

-42.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-10.92%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

3.40%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EDV и VNQI

Текущая волатильность для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) составляет 5.45%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что EDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDVVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.30%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.56%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

14.37%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

15.28%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

15.96%

+3.88%