Сравнение EDV с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
EDV и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или VNQI.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VNQI
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: -1.17% против 1.03% соответственно.
EDV
-9.11%
-4.16%
-0.03%
3.66%
-8.97%
-1.17%
VNQI
-0.02%
-6.09%
-0.26%
8.01%
-3.28%
1.03%
Основные характеристики
| EDV | VNQI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 0.51 | 2.13 |
| Индекс Язвы | 8.93% | 4.12% |
| Дневная вол-ть | 20.58% | 14.42% |
| Макс. просадка | -59.96% | -38.35% |
| Текущая просадка | -52.64% | -22.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и VNQI
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между EDV и VNQI составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDV c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VNQI
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VNQI в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.27% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.74% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VNQI
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VNQI
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.