Сравнение EDV с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
EDV и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDV или VNQI.
Корреляция
Корреляция между EDV и VNQI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EDV и VNQI
Основные характеристики
EDV:
-0.18
VNQI:
0.48
EDV:
-0.12
VNQI:
0.77
EDV:
0.99
VNQI:
1.09
EDV:
-0.06
VNQI:
0.24
EDV:
-0.37
VNQI:
0.99
EDV:
9.55%
VNQI:
6.60%
EDV:
19.42%
VNQI:
13.62%
EDV:
-59.96%
VNQI:
-38.35%
EDV:
-53.94%
VNQI:
-21.31%
Доходность по периодам
С начала года, EDV показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VNQI с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции EDV уступали акциям VNQI по среднегодовой доходности: -2.46% против 0.74% соответственно.
EDV
1.30%
0.88%
-11.51%
-2.52%
-11.01%
-2.46%
VNQI
3.24%
2.72%
-1.33%
6.08%
-3.72%
0.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDV и VNQI
EDV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VNQI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EDV и VNQI
EDV
VNQI
Сравнение EDV c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDV и VNQI
Дивидендная доходность EDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности VNQI в 5.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.59% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 5.00% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок EDV и VNQI
Максимальная просадка EDV за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDV и VNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDV и VNQI
Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что EDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.