PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ECLN с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и GABF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ECLN и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.36%
100.38%
ECLN
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

1.94

GABF:

2.82

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.64

GABF:

3.79

Коэф-т Омега

ECLN:

1.34

GABF:

1.51

Коэф-т Кальмара

ECLN:

1.56

GABF:

4.85

Коэф-т Мартина

ECLN:

8.85

GABF:

20.78

Индекс Язвы

ECLN:

2.67%

GABF:

2.28%

Дневная вол-ть

ECLN:

12.17%

GABF:

16.81%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

GABF:

-17.14%

Текущая просадка

ECLN:

-7.40%

GABF:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 21.87%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью 43.66%.


ECLN

С начала года

21.87%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

15.10%

1 год

22.83%

5 лет

8.77%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

43.66%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

24.50%

1 год

45.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECLN и GABF

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ECLN c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.942.82
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.643.79
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.51
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.564.85
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8520.78
ECLN
GABF

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
2.82
ECLN
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и GABF

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности GABF в 3.44%


TTM20232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
1.92%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
3.44%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и GABF

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки GABF в -17.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.40%
-6.43%
ECLN
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и GABF

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 4.28%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.28%
5.03%
ECLN
GABF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab