PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, ECLN returned 17.15%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%16.78%22.60%-3.36%4.64%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between ECLN and GABF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between ECLN and GABF has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ECLN и GABF

Секторы
ECLN
GABF

Коммунальные услуги

76.4%

-

Энергетика

16.3%

-

Промышленность

6.8%
4.6%

Технологии

0.5%
4.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

84.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
GABF

-

Энергетика

ECLN
16.3%
GABF

-

Промышленность

ECLN
6.8%
GABF
4.6%

Технологии

ECLN
0.5%
GABF
4.9%

Сырьевые материалы

ECLN

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

GABF

-

Финансовые услуги

ECLN

-

GABF
84.6%

Здравоохранение

ECLN

-

GABF

-

Недвижимость

ECLN

-

GABF
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTG
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

ECLN vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.19

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.13

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.19

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

-0.44

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.19

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.87

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ECLN и GABF

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-20.86%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-17.16%

+12.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-20.86%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-11.60%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.86%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

7.27%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и GABF

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.85%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.28%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

13.14%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

17.37%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

20.54%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.54%

-3.13%

Сравнение комиссий ECLN и GABF

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и GABF

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and GABF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to ECLN (3.85%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 17.15% for ECLN. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.83% for ECLN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.10% for GABF.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор