Сравнение ECLN с GABF
ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, ECLN returned 17.40%/yr vs 21.50%/yr for GABF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности ECLN и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECLN показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -4.42%.
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECLN и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 12.96% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 3.78% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -4.42% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | -0.04% |
Correlation
The correlation between ECLN and GABF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between ECLN and GABF has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ECLN и GABF
Секторы
ECLN
GABF
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
ECLN
GABF
-
Энергетика
ECLN
GABF
-
Промышленность
ECLN
GABF
Технологии
ECLN
GABF
Сырьевые материалы
ECLN
-
GABF
-
Коммуникационные услуги
ECLN
-
GABF
-
Потребительский циклический сектор
ECLN
-
GABF
-
Потребительский защитный сектор
ECLN
-
GABF
-
Финансовые услуги
ECLN
-
GABF
Здравоохранение
ECLN
-
GABF
-
Недвижимость
ECLN
-
GABF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECLN vs. GABF — Ранг доходности на риск
ECLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GABF
Сравнение ECLN c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECLN | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.09 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -0.20 | +11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECLN и GABF
Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECLN | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -20.86% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -17.16% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -20.86% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -9.12% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -4.90% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 7.55% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECLN и GABF
Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.75%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECLN | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.38% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 13.29% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 17.47% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 20.48% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 20.48% | -3.09% |
Сравнение комиссий ECLN и GABF
ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECLN и GABF
ECLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GABF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.81% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.05% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECLN and GABF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.38%) compared to ECLN (3.75%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs GABF's -20.86%.
On 3-year performance, GABF leads with 21.50% vs 17.40% for ECLN. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GABF has performed better with a 21.50% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.
GABF has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.81% for ECLN.
ECLN is categorized as Utilities Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.10% for GABF.
ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECLN и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор