PortfoliosLab logo
Сравнение ECLN с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ECLN и GABF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ECLN и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.66%
87.61%
ECLN
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

1.94

GABF:

0.84

Коэф-т Сортино

ECLN:

2.50

GABF:

1.26

Коэф-т Омега

ECLN:

1.37

GABF:

1.19

Коэф-т Кальмара

ECLN:

3.28

GABF:

0.96

Коэф-т Мартина

ECLN:

9.77

GABF:

3.56

Индекс Язвы

ECLN:

2.85%

GABF:

5.65%

Дневная вол-ть

ECLN:

14.40%

GABF:

24.01%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

ECLN:

-1.74%

GABF:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.84%.


ECLN

С начала года

6.16%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

5.97%

1 год

27.10%

5 лет

11.88%

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-2.82%

1 год

20.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ECLN и GABF

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.


График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ECLN: 1.94
GABF: 0.84
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ECLN: 2.50
GABF: 1.26
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ECLN: 1.37
GABF: 1.19
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ECLN: 3.28
GABF: 0.96
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ECLN: 9.77
GABF: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GABF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.94
0.84
ECLN
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и GABF

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности GABF в 4.50%


TTM202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
2.56%2.52%2.54%1.84%1.66%1.68%0.71%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
4.50%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и GABF

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.74%
-12.53%
ECLN
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и GABF

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 8.33%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.33%
15.88%
ECLN
GABF