PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLN с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECLN с ENFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. ECLN is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 5 years, ECLN returned 11.98%/yr vs 20.19%/yr for ENFR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECLN charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности ECLN и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%.

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
26.03%
6 месяцев
24.35%
1 год
28.57%
3 года*
28.54%
5 лет*
20.19%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECLN и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		26.03%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%4.93%

Correlation

The correlation between ECLN and ENFR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.56

The correlation between ECLN and ENFR shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECLN и ENFR

Секторы
ECLN
ENFR

Коммунальные услуги

76.4%
1.0%

Энергетика

16.3%
98.8%

Промышленность

6.8%
3.4%

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ECLN
76.4%
ENFR
1.0%

Энергетика

ECLN
16.3%
ENFR
98.8%

Промышленность

ECLN
6.8%
ENFR
3.4%

Технологии

ECLN
0.5%
ENFR

-

Сырьевые материалы

ECLN

-

ENFR

-

Коммуникационные услуги

ECLN

-

ENFR

-

Потребительский циклический сектор

ECLN

-

ENFR

-

Потребительский защитный сектор

ECLN

-

ENFR

-

Финансовые услуги

ECLN

-

ENFR
0.2%

Здравоохранение

ECLN

-

ENFR

-

Недвижимость

ECLN

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

ECLN vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLN c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLNENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.68

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.32

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

9.04

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLN vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLNENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ECLN и ENFR

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECLNENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-68.28%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.64%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-15.58%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-20.29%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-3.86%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-15.98%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.17%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и ENFR

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 3.91%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECLNENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.25%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

11.42%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

14.65%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

19.30%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

24.68%

-7.27%

Сравнение комиссий ECLN и ENFR

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и ENFR

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%

Часто задаваемые вопросы

ECLN and ENFR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.25%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, ECLN dropped -32.28% vs ENFR's -68.28%.

On 5-year performance, ENFR leads with 20.19% vs 11.98% for ECLN. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ENFR has performed better with a 20.19% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.82% for ECLN.

ECLN is categorized as Utilities Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.97% for ECLN and 0.35% for ENFR.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECLN и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор