PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ECLN с ENFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLN с ENFR

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).

ECLN и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECLN или ENFR.

Корреляция

Корреляция между ECLN и ENFR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ECLN и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.74%
2.17%
ECLN
ENFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECLN:

2.46

ENFR:

2.44

Коэф-т Сортино

ECLN:

3.28

ENFR:

3.16

Коэф-т Омега

ECLN:

1.44

ENFR:

1.42

Коэф-т Кальмара

ECLN:

2.43

ENFR:

3.85

Коэф-т Мартина

ECLN:

11.46

ENFR:

12.31

Индекс Язвы

ECLN:

2.66%

ENFR:

3.10%

Дневная вол-ть

ECLN:

12.39%

ENFR:

15.64%

Макс. просадка

ECLN:

-32.28%

ENFR:

-68.28%

Текущая просадка

ECLN:

0.00%

ENFR:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, ECLN показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 8.54%.

ECLN

С начала года

8.03%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

7.37%

1 год

30.12%

5 лет

14.06%

10 лет

N/A

ENFR

С начала года

8.54%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

18.78%

1 год

37.59%

5 лет

35.36%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Сравнение комиссий ECLN и ENFR

ECLN берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
График комиссии ECLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ECLN: 0.97%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ENFR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECLN и ENFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLN
Ранг риск-скорректированной доходности ECLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECLN c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ECLN, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
ECLN: 1.84
ENFR: 1.18
Коэффициент Сортино ECLN, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
ECLN: 2.39
ENFR: 1.54
Коэффициент Омега ECLN, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ECLN: 1.35
ENFR: 1.23
Коэффициент Кальмара ECLN, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ECLN: 2.08
ENFR: 1.45
Коэффициент Мартина ECLN, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ECLN: 9.27
ENFR: 6.09

Показатель коэффициента Шарпа ECLN на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLN и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.84
1.18
ECLN
ENFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLN и ENFR

Дивидендная доходность ECLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности ENFR в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		2.64%2.52%2.54%1.83%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.68%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ECLN и ENFR

Максимальная просадка ECLN за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLN и ENFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.50%
-12.38%
ECLN
ENFR

Волатильность

Сравнение волатильности ECLN и ENFR

Текущая волатильность для First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) составляет 7.93%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что ECLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.93%
12.15%
ECLN
ENFR

Пользовательские портфели с ECLN или ENFR

Real Assets
-3%
YTD
BCD
XLE
VDE
PAVE
IFRA
MLPX
RLY
VRAI
GUNR
NFRA
GQRE
ASET
IQRA
ENFR
GLD
VNQ
AVRE
Dividends
-5%
YTD
ENFR
GLDI
BOAT
BDGS
DBMF
BDCX
SCYB
GPIQ
GPIX
CMDT
RISR
CLSE
CEFS
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
377

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
410

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
566