Сравнение EAPCX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAPCX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 17.25% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EAPCX показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции EAPCX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 11.17% против 8.84% соответственно.
EAPCX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 11.17%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и SWISX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
EAPCX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
EAPCX
SWISX
Сравнение EAPCX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAPCX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.35 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.86 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.92 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 7.37 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAPCX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.35 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.51 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.53 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и SWISX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWISX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.28% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWISX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -52.59%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAPCX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.59% | -60.65% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -11.39% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -29.42% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.81% | -33.83% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -8.19% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -14.88% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.97% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWISX
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) составляет 4.58%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAPCX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 7.82% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 11.27% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 17.24% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.12% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 16.81% | -3.52% |