PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EAPCX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EAPCX и SWISX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EAPCX с SWISX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или SWISX.

Доходность

Сравнение доходности EAPCX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EAPCX:

0.28

SWISX:

0.78

Коэф-т Сортино

EAPCX:

0.25

SWISX:

1.04

Коэф-т Омега

EAPCX:

1.03

SWISX:

1.14

Коэф-т Кальмара

EAPCX:

0.12

SWISX:

0.85

Коэф-т Мартина

EAPCX:

0.32

SWISX:

2.46

Индекс Язвы

EAPCX:

4.82%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

EAPCX:

12.48%

SWISX:

16.97%

Макс. просадка

EAPCX:

-50.10%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

EAPCX:

-2.27%

SWISX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, EAPCX показывает доходность 5.91%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 16.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EAPCX имеют среднегодовую доходность 5.74%, а акции SWISX немного впереди с 5.94%.

EAPCX

С начала года

5.91%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.00%

1 год

3.25%

3 года

1.00%

5 лет

16.78%

10 лет

5.74%

SWISX

С начала года

16.59%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

15.24%

1 год

12.34%

3 года

11.93%

5 лет

12.36%

10 лет

5.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Schwab International Index Fund

Сравнение комиссий EAPCX и SWISX

EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
SWISX
Schwab International Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EAPCX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности EAPCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EAPCX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAPCX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAPCX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAPCX и SWISX

Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SWISX в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		5.16%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%1.52%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.83%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок EAPCX и SWISX

Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWISX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EAPCX и SWISX

Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EAPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...