Сравнение EAPCX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EAPCX или SWISX.
Основные характеристики
| EAPCX | SWISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.04% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 7.44% | 20.23% |
| Дох-ть за 3 года | 6.66% | 2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.58% | 6.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.80% | 5.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 1.58 | 8.30 |
| Индекс Язвы | 4.37% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 12.95% |
| Макс. просадка | -50.10% | -60.65% |
| Текущая просадка | -7.14% | -5.16% |
Корреляция
Корреляция между EAPCX и SWISX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EAPCX и SWISX
С начала года, EAPCX показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции EAPCX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 3.80% против 5.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAPCX и SWISX
EAPCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EAPCX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAPCX и SWISX
Дивидендная доходность EAPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SWISX в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 3.15% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 2.92% | 1.12% | 0.41% | 4.98% | 6.50% | 0.00% | 1.52% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.06% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок EAPCX и SWISX
Максимальная просадка EAPCX за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAPCX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EAPCX и SWISX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) и Schwab International Index Fund (SWISX) имеют волатильность 3.65% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.