PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSLX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSLX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции USNQX по среднегодовой доходности: 24.53% против 18.56% соответственно.

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий DXSLX и USNQX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

DXSLX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.84

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

6.82

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Корреляция

Корреляция между DXSLX и USNQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и USNQX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и USNQX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSLXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-76.24%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-12.72%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-36.95%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-36.95%

-24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-9.06%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-26.93%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.44%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и USNQX

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSLXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

6.56%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

12.90%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

22.75%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

22.92%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

22.61%

+15.99%