Сравнение DXSLX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. USNQX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXSLX или USNQX.
Основные характеристики
| DXSLX | USNQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.23% | 24.62% |
| Дох-ть за 1 год | 55.21% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 5.85% | 5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.58% | 18.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.22% | 16.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 8.03 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.74% |
| Дневная вол-ть | 21.26% | 17.42% |
| Макс. просадка | -89.55% | -74.36% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и USNQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и USNQX
С начала года, DXSLX показывает доходность 41.23%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции DXSLX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 15.22% против 16.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и USNQX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXSLX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и USNQX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что сопоставимо с доходностью USNQX в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 0.46% | 0.58% | 0.28% | 0.24% | 0.37% | 0.55% | 0.65% | 0.46% | 0.50% | 0.62% | 0.21% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и USNQX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки USNQX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и USNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и USNQX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.