PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

DXJS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 16.61% против 7.24% соответственно.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий DXJS и SPHD

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

DXJS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

0.22

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

0.41

+3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

0.38

+4.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

1.22

+18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

0.22

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.50

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Корреляция

Корреляция между DXJS и SPHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SPHD

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SPHD

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-41.39%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.33%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-19.50%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.39%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.14%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.70%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.67%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SPHD

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

3.21%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

7.91%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

14.51%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

14.20%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.65%

+2.23%