PortfoliosLab logo
Сравнение DXJS с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJS и SPHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.10%
176.16%
DXJS
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJS:

0.34

SPHD:

0.92

Коэф-т Сортино

DXJS:

0.57

SPHD:

1.31

Коэф-т Омега

DXJS:

1.08

SPHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

DXJS:

0.42

SPHD:

0.99

Коэф-т Мартина

DXJS:

1.53

SPHD:

3.64

Индекс Язвы

DXJS:

4.56%

SPHD:

3.63%

Дневная вол-ть

DXJS:

20.68%

SPHD:

14.36%

Макс. просадка

DXJS:

-39.29%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

DXJS:

-4.17%

SPHD:

-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.03% против 7.94% соответственно.


DXJS

С начала года

-0.43%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

6.85%

1 год

6.47%

5 лет

18.80%

10 лет

10.03%

SPHD

С начала года

-0.82%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.76%

1 год

12.18%

5 лет

13.06%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJS и SPHD

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJS и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJS, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJS: 0.34
SPHD: 0.92
Коэффициент Сортино DXJS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJS: 0.57
SPHD: 1.31
Коэффициент Омега DXJS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXJS: 1.08
SPHD: 1.19
Коэффициент Кальмара DXJS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJS: 0.42
SPHD: 0.99
Коэффициент Мартина DXJS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJS: 1.53
SPHD: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.92
DXJS
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SPHD

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SPHD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.31%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.43%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SPHD

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-7.15%
DXJS
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SPHD

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
9.75%
DXJS
SPHD