PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

DXJS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		20.51%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 16.92% против 7.20% соответственно.

DXJS

1 день
2.76%
1 месяц
-0.57%
С начала года
20.51%
6 месяцев
36.21%
1 год
64.63%
3 года*
35.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
16.92%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий DXJS и SPHD

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

DXJS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

0.23

+2.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

0.42

+3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.05

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

0.25

+5.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.57

0.80

+21.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

0.23

+2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.49

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.41

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.16

Корреляция

Корреляция между DXJS и SPHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SPHD

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.58%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SPHD

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-41.39%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-11.33%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-19.50%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-41.39%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.48%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-4.70%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.53%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SPHD

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

3.15%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

7.86%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

14.46%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

14.20%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

17.65%

+2.25%