Сравнение DXJS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DXJS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJS или SPHD.
Основные характеристики
| DXJS | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.28% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 36.80% |
| Дох-ть за 3 года | 18.19% | 9.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 7.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.41% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 22.05 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 17.91% | 11.55% |
| Макс. просадка | -39.29% | -41.39% |
| Текущая просадка | -4.04% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между DXJS и SPHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и SPHD
С начала года, DXJS показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.41% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и SPHD
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и SPHD
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SPHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 2.07% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% | 0.21% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.38% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и SPHD
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и SPHD
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.