PortfoliosLab logo
Сравнение DXJS с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJS и SJNK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
271.10%
64.03%
DXJS
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJS:

0.34

SJNK:

1.58

Коэф-т Сортино

DXJS:

0.57

SJNK:

2.29

Коэф-т Омега

DXJS:

1.08

SJNK:

1.36

Коэф-т Кальмара

DXJS:

0.42

SJNK:

1.76

Коэф-т Мартина

DXJS:

1.53

SJNK:

9.70

Индекс Язвы

DXJS:

4.56%

SJNK:

0.86%

Дневная вол-ть

DXJS:

20.68%

SJNK:

5.30%

Макс. просадка

DXJS:

-39.29%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

DXJS:

-4.17%

SJNK:

-1.21%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SJNK по среднегодовой доходности: 10.03% против 4.37% соответственно.


DXJS

С начала года

-0.43%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

6.85%

1 год

6.47%

5 лет

18.80%

10 лет

10.03%

SJNK

С начала года

0.91%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

1.79%

1 год

8.20%

5 лет

7.24%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJS и SJNK

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.


График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJS и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJS c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJS, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJS: 0.34
SJNK: 1.58
Коэффициент Сортино DXJS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJS: 0.57
SJNK: 2.29
Коэффициент Омега DXJS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DXJS: 1.08
SJNK: 1.36
Коэффициент Кальмара DXJS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJS: 0.42
SJNK: 1.76
Коэффициент Мартина DXJS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJS: 1.53
SJNK: 9.70

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
1.58
DXJS
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SJNK

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SJNK в 7.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.31%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.50%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SJNK

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-1.21%
DXJS
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SJNK

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
4.18%
DXJS
SJNK