PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJS с SJNK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, DXJS returned 17.36%/yr vs 5.51%/yr for SJNK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for SJNK.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SJNK по среднегодовой доходности: 17.36% против 5.51% соответственно.

DXJS

1 день
-0.02%
1 месяц
2.99%
С начала года
26.16%
6 месяцев
32.96%
1 год
64.97%
3 года*
34.91%
5 лет*
25.18%
10 лет*
17.36%

SJNK

1 день
-0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.45%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.84%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJS и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.16%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.41%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Correlation

The correlation between DXJS and SJNK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.40

Сравнение распределения секторов DXJS и SJNK

Секторы
DXJS
SJNK

Промышленность

27.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.7%

-

Сырьевые материалы

12.0%

-

Технологии

11.2%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
100.0%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

DXJS
27.6%
SJNK

-

Потребительский циклический сектор

DXJS
19.7%
SJNK

-

Сырьевые материалы

DXJS
12.0%
SJNK

-

Технологии

DXJS
11.2%
SJNK

-

Финансовые услуги

DXJS
9.2%
SJNK

-

Потребительский защитный сектор

DXJS
8.4%
SJNK

-

Здравоохранение

DXJS
4.4%
SJNK

-

Недвижимость

DXJS
3.3%
SJNK

-

Коммуникационные услуги

DXJS
1.7%
SJNK
100.0%

Коммунальные услуги

DXJS
1.6%
SJNK

-

Энергетика

DXJS
1.0%
SJNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB

Доходность на риск

DXJS vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSSJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.02

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.09

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

3.74

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.90

16.21

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа SJNK равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.02

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.83

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SJNK

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SJNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJSSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-19.74%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-1.73%

-8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-4.77%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-10.18%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-19.74%

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-0.19%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-1.63%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.40%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SJNK

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что DXJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJSSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.91%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

2.45%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

3.20%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

5.83%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

6.49%

+13.22%

Сравнение комиссий DXJS и SJNK

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SJNK

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SJNK в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.02%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

DXJS and SJNK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (5.08%) compared to SJNK (0.91%). In terms of maximum drawdown, DXJS dropped -39.30% vs SJNK's -19.74%.

On 10-year performance, DXJS leads with 17.36% vs 5.51% for SJNK. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 17.36% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

SJNK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 1.50% for DXJS.

DXJS is categorized as Japan Equities, while SJNK is High Yield Bonds. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.40% for SJNK.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJS и SJNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор