Сравнение DXJS с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
DXJS и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXJS или ITB.
Основные характеристики
| DXJS | ITB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.87% | 3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 41.62% | 42.72% |
| Дох-ть за 3 года | 18.99% | 14.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.11% | 23.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.66% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 15.52% | 25.16% |
| Макс. просадка | -39.29% | -86.53% |
| Current Drawdown | -1.27% | -9.53% |
Корреляция
Корреляция между DXJS и ITB составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и ITB
С начала года, DXJS показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции DXJS уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 12.66% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и ITB
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DXJS c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и ITB
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ITB в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 2.43% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.16% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.99% | 8.65% | 0.21% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.47% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и ITB
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и ITB
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 3.92%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.