Сравнение DXJS с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
DXJS и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и ITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJS и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.79% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции ITB по среднегодовой доходности: 16.61% против 13.58% соответственно.
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
ITB
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -15.27%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJS и ITB
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.
Доходность на риск
DXJS vs. ITB — Ранг доходности на риск
DXJS
ITB
Сравнение DXJS c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJS | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | -0.12 | +2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 0.04 | +3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | -0.12 | +4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.87 | -0.28 | +20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJS | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | -0.12 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.22 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DXJS и ITB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и ITB
Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности ITB в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DXJS и ITB
Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и ITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJS | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -86.53% | +47.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -24.45% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -40.55% | +24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -52.10% | +12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -28.58% | +23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -37.20% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 10.43% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и ITB
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеют волатильность 7.98% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJS | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.95% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 19.21% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 30.44% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 29.08% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 29.81% | -9.93% |