Сравнение DXJS с ITB
DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - DXJS is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DXJS charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for ITB.
Доходность
Сравнение доходности DXJS и ITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITB
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 13.84%
Сравнение доходности по годам DXJS и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 4.41% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Correlation
The correlation between DXJS and ITB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJS vs. ITB — Ранг доходности на риск
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITB
Сравнение DXJS c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJS | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJS и ITB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJS | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -86.53% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -20.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -37.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJS и ITB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJS | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.14% | — |
Сравнение комиссий DXJS и ITB
DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJS и ITB
DXJS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.64% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
DXJS and ITB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
ITB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.53% for DXJS.
DXJS is categorized as Japan Equities, while ITB is Building & Construction. DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DXJS and 0.38% for ITB.
Подберите оптимальное распределение для DXJS и ITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор