PortfoliosLab logo
Сравнение DXJS с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DXJS и ITB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DXJS и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
273.36%
334.57%
DXJS
ITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXJS:

0.36

ITB:

-0.46

Коэф-т Сортино

DXJS:

0.60

ITB:

-0.51

Коэф-т Омега

DXJS:

1.08

ITB:

0.94

Коэф-т Кальмара

DXJS:

0.45

ITB:

-0.39

Коэф-т Мартина

DXJS:

1.63

ITB:

-0.90

Индекс Язвы

DXJS:

4.57%

ITB:

14.57%

Дневная вол-ть

DXJS:

20.68%

ITB:

28.34%

Макс. просадка

DXJS:

-39.29%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

DXJS:

-3.59%

ITB:

-28.88%

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -11.12%. За последние 10 лет акции DXJS уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.90% соответственно.


DXJS

С начала года

0.17%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

7.73%

1 год

5.82%

5 лет

18.82%

10 лет

10.20%

ITB

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-12.77%

5 лет

22.86%

10 лет

13.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DXJS и ITB

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.


График комиссии DXJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DXJS: 0.58%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXJS и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJS
Ранг риск-скорректированной доходности DXJS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXJS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXJS c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DXJS, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DXJS: 0.36
ITB: -0.46
Коэффициент Сортино DXJS, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DXJS: 0.60
ITB: -0.51
Коэффициент Омега DXJS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DXJS: 1.08
ITB: 0.94
Коэффициент Кальмара DXJS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DXJS: 0.45
ITB: -0.39
Коэффициент Мартина DXJS, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DXJS: 1.63
ITB: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
-0.46
DXJS
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и ITB

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности ITB в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
3.29%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.16%2.06%1.53%1.66%3.99%8.65%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и ITB

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-28.88%
DXJS
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и ITB

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 11.09%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.09%
13.00%
DXJS
ITB