Сравнение DWM с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DWM и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWM и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 8.42% против 10.20% соответственно.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и IDV
DWM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DWM vs. IDV — Ранг доходности на риск
DWM
IDV
Сравнение DWM c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.86 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 3.56 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.18 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 18.52 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.86 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DWM и IDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и IDV
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и IDV
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -70.14% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -10.76% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -29.19% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -42.50% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -4.37% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -15.53% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.43% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и IDV
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.99% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.93% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 15.61% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.48% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.96% | -1.43% |