PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVSMX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DVSMXFCPGX
Дох-ть с нач. г.40.84%29.87%
Дох-ть за 1 год65.12%55.48%
Дох-ть за 3 года-6.44%0.33%
Дох-ть за 5 лет11.04%7.31%
Коэф-т Шарпа2.892.69
Коэф-т Сортино3.673.56
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара1.251.29
Коэф-т Мартина16.6516.48
Индекс Язвы3.81%3.24%
Дневная вол-ть21.98%19.88%
Макс. просадка-53.84%-59.11%
Текущая просадка-18.43%-8.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DVSMX и FCPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и FCPGX

С начала года, DVSMX показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью 29.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
156.93%
56.15%
DVSMX
FCPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVSMX и FCPGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.


FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DVSMX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.65
FCPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 16.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.48

Сравнение коэффициента Шарпа DVSMX и FCPGX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.69
DVSMX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и FCPGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FCPGX в 0.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.27%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%16.99%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и FCPGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.43%
-8.94%
DVSMX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и FCPGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
5.87%
DVSMX
FCPGX