PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с FCPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и FCPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-13.42%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -0.83%.

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Сравнение комиссий DVSMX и FCPGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.47

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.70

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

6.35

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между DVSMX и FCPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и FCPGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FCPGX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и FCPGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-59.11%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.76%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-39.04%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-8.84%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-10.77%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.69%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и FCPGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

9.87%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

16.73%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

24.94%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

23.43%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

22.74%

+6.78%