PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVSMX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с FCPGX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVSMX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между DVSMX и FCPGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
100.02%
31.22%
DVSMX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVSMX:

-0.22

FCPGX:

-0.03

Коэф-т Сортино

DVSMX:

-0.14

FCPGX:

0.09

Коэф-т Омега

DVSMX:

0.98

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

DVSMX:

-0.15

FCPGX:

-0.04

Коэф-т Мартина

DVSMX:

-0.55

FCPGX:

-0.16

Индекс Язвы

DVSMX:

12.52%

FCPGX:

9.51%

Дневная вол-ть

DVSMX:

28.80%

FCPGX:

25.43%

Макс. просадка

DVSMX:

-53.84%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

DVSMX:

-36.50%

FCPGX:

-23.48%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -9.08%.

DVSMX

С начала года

-13.97%

1 месяц

18.09%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-6.29%

5 лет

6.33%

10 лет

N/A

FCPGX

С начала года

-9.08%

1 месяц

16.46%

6 месяцев

-15.05%

1 год

-0.87%

5 лет

4.34%

10 лет

4.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVSMX и FCPGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVSMX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг риск-скорректированной доходности DVSMX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVSMX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
-0.03
DVSMX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и FCPGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FCPGX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		1.26%1.08%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.05%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и FCPGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.50%
-23.48%
DVSMX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и FCPGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 12.37% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.37%
11.88%
DVSMX
FCPGX