PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVSMX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с FCPGX

Последнее обновление 26 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVSMX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между DVSMX и FCPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.11%
-0.27%
DVSMX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVSMX:

0.16

FCPGX:

0.47

Коэф-т Сортино

DVSMX:

0.38

FCPGX:

0.76

Коэф-т Омега

DVSMX:

1.05

FCPGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

DVSMX:

0.10

FCPGX:

0.34

Коэф-т Мартина

DVSMX:

0.67

FCPGX:

2.13

Индекс Язвы

DVSMX:

5.71%

FCPGX:

4.33%

Дневная вол-ть

DVSMX:

23.24%

FCPGX:

19.84%

Макс. просадка

DVSMX:

-53.84%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

DVSMX:

-32.67%

FCPGX:

-18.32%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -2.96%.

DVSMX

С начала года

-8.77%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-5.23%

1 год

2.30%

5 лет

7.67%

10 лет

N/A

FCPGX

С начала года

-2.96%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-1.20%

1 год

7.93%

5 лет

4.91%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVSMX и FCPGX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVSMX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг риск-скорректированной доходности DVSMX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVSMX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.160.47
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.380.76
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.051.09
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.100.34
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.672.13
DVSMX
FCPGX

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.16
0.47
DVSMX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и FCPGX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FCPGX в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		1.19%1.08%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.98%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и FCPGX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-32.67%
-18.32%
DVSMX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и FCPGX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.82%
6.07%
DVSMX
FCPGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab