Сравнение DVOL с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
DVOL и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DVOL и ACIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVOL и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -1.24% | 4.30% | 24.84% | 5.39% | -16.10% | 30.08% | 11.15% | 2.06% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | -3.83% | 9.03% | 21.92% | 15.90% | -10.31% | 18.03% | 9.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.83%.
DVOL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
ACIO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и ACIO
DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Доходность на риск
DVOL vs. ACIO — Ранг доходности на риск
DVOL
ACIO
Сравнение DVOL c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVOL | ACIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.80 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.19 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.28 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.55 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVOL | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.80 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DVOL и ACIO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и ACIO
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности ACIO в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.42% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и ACIO
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и ACIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVOL | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -14.19% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -7.22% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -14.00% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.51% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -3.25% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.04% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и ACIO
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVOL | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 3.39% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 6.42% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 11.12% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 11.09% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 11.71% | +6.10% |