PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVOL с ACIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с ACIO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

DVOL и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVOL или ACIO.

Корреляция

Корреляция между DVOL и ACIO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVOL:

1.03

ACIO:

0.70

Коэф-т Сортино

DVOL:

1.54

ACIO:

1.05

Коэф-т Омега

DVOL:

1.23

ACIO:

1.14

Коэф-т Кальмара

DVOL:

1.51

ACIO:

0.72

Коэф-т Мартина

DVOL:

5.47

ACIO:

2.47

Индекс Язвы

DVOL:

3.22%

ACIO:

3.55%

Дневная вол-ть

DVOL:

16.23%

ACIO:

12.26%

Макс. просадка

DVOL:

-38.26%

ACIO:

-14.19%

Текущая просадка

DVOL:

-3.58%

ACIO:

-6.08%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.31%.

DVOL

С начала года

3.50%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-1.80%

1 год

16.26%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

ACIO

С начала года

-3.31%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-5.22%

1 год

8.30%

5 лет

11.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVOL и ACIO

DVOL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVOL и ACIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг риск-скорректированной доходности DVOL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг риск-скорректированной доходности ACIO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVOL c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и ACIO

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности ACIO в 0.45%

TTM2024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.75%0.67%1.28%1.38%0.47%0.60%1.80%0.39%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.45%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и ACIO

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и ACIO

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что DVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...