Сравнение DVOL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DVOL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVOL или VOO.
Корреляция
Корреляция между DVOL и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVOL и VOO
Основные характеристики
DVOL:
2.42
VOO:
1.88
DVOL:
3.35
VOO:
2.53
DVOL:
1.44
VOO:
1.34
DVOL:
3.09
VOO:
2.83
DVOL:
11.01
VOO:
11.85
DVOL:
2.48%
VOO:
2.02%
DVOL:
11.31%
VOO:
12.74%
DVOL:
-38.26%
VOO:
-33.99%
DVOL:
-1.74%
VOO:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, DVOL показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.12%.
DVOL
5.47%
5.98%
18.07%
27.34%
9.69%
N/A
VOO
3.12%
1.47%
17.32%
23.98%
14.55%
13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVOL и VOO
DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DVOL и VOO
DVOL
VOO
Сравнение DVOL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVOL и VOO
Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.64% | 0.67% | 1.28% | 1.38% | 0.47% | 0.60% | 1.80% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DVOL и VOO
Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVOL и VOO
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.