PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVOL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVOL с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

DVOL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVOL или VOO.

Корреляция

Корреляция между DVOL и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DVOL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVOL:

1.03

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

DVOL:

1.54

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

DVOL:

1.23

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DVOL:

1.51

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

DVOL:

5.47

VOO:

2.18

Индекс Язвы

DVOL:

3.22%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

DVOL:

16.23%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

DVOL:

-38.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DVOL:

-3.58%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, DVOL показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%.

DVOL

С начала года

3.50%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-1.80%

1 год

16.26%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVOL и VOO

DVOL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVOL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVOL
Ранг риск-скорректированной доходности DVOL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVOL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVOL на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVOL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVOL и VOO

Дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.75%0.67%1.28%1.38%0.47%0.60%1.80%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DVOL и VOO

Максимальная просадка DVOL за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVOL и VOO

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что DVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...