Сравнение DUST с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DUST и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUST и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUST и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | -37.04% | -88.72% | -29.51% | -27.63% | -22.70% | -4.82% | -85.75% | -75.11% | -3.27% | -51.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -37.04%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -58.91% против 25.61% соответственно.
DUST
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 30.85%
- С начала года
- -37.04%
- 6 месяцев
- -55.84%
- 1 год
- -86.70%
- 3 года*
- -63.51%
- 5 лет*
- -51.99%
- 10 лет*
- -58.91%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и SPXL
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
DUST vs. SPXL — Ранг доходности на риск
DUST
SPXL
Сравнение DUST c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUST | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 0.64 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | 1.22 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.18 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.07 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.25 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.64 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.35 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.48 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.48 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между DUST и SPXL составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и SPXL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 10.36% | 12.51% | 4.99% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 2.50% | 0.37% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и SPXL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.57% | -33.42% | -58.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.68% | -63.80% | -34.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -76.86% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.62% | -81.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -15.85% | -67.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.24% | 8.42% | +58.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и SPXL
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 33.98% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.98% | 16.04% | +17.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.95% | 28.52% | +45.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.04% | 54.32% | +37.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.89% | 50.26% | +20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.17% | 53.36% | +35.81% |