PortfoliosLab logo
Сравнение DUST с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и SPXL составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности DUST и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
2,336.13%
DUST
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.99

SPXL:

0.13

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.75

SPXL:

0.58

Коэф-т Омега

DUST:

0.81

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.65

SPXL:

0.15

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.94

SPXL:

0.55

Индекс Язвы

DUST:

33.72%

SPXL:

13.46%

Дневная вол-ть

DUST:

66.14%

SPXL:

57.18%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

SPXL:

-34.66%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -57.55%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -57.90% против 19.12% соответственно.


DUST

С начала года

-57.55%

1 месяц

-23.20%

6 месяцев

-38.07%

1 год

-64.38%

5 лет

-37.31%

10 лет

-57.90%

SPXL

С начала года

-26.85%

1 месяц

-19.87%

6 месяцев

-25.89%

1 год

3.96%

5 лет

30.84%

10 лет

19.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DUST и SPXL

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии DUST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DUST: 1.07%
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUST, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DUST: -0.99
SPXL: 0.13
Коэффициент Сортино DUST, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DUST: -1.75
SPXL: 0.58
Коэффициент Омега DUST, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DUST: 0.81
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара DUST, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DUST: -0.65
SPXL: 0.15
Коэффициент Мартина DUST, с текущим значением в -1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DUST: -1.94
SPXL: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.13
DUST
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SPXL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности SPXL в 1.09%


TTM20242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
8.51%5.01%4.47%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.09%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок DUST и SPXL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-34.66%
DUST
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SPXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) составляет 31.73%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 41.56%. Это указывает на то, что DUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.73%
41.56%
DUST
SPXL