Сравнение DUST с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DUST и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или SPXL.
Доходность
Сравнение доходности DUST и SPXL
Доходность по периодам
С начала года, DUST показывает доходность -42.69%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 68.90%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -57.59% против 24.02% соответственно.
DUST
-42.69%
26.52%
-13.94%
-54.09%
-50.30%
-57.59%
SPXL
68.90%
1.58%
27.81%
92.75%
25.06%
24.02%
Основные характеристики
| DUST | SPXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | -1.26 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 2.61 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | 15.94 |
| Индекс Язвы | 44.72% | 6.07% |
| Дневная вол-ть | 63.48% | 36.23% |
| Макс. просадка | -100.00% | -76.86% |
| Текущая просадка | -99.99% | -4.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и SPXL
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Корреляция
Корреляция между DUST и SPXL составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUST c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и SPXL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности SPXL в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 5.53% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.95% | 0.16% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и SPXL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и SPXL
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.