Сравнение DUST с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
DUST и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или SPXL.
Основные характеристики
| DUST | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -45.37% | 76.40% |
| Дох-ть за 1 год | -59.35% | 129.94% |
| Дох-ть за 3 года | -32.47% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -51.22% | 26.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -59.10% | 25.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | -1.51 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.59 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.32 | 20.61 |
| Индекс Язвы | 44.77% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 62.06% | 36.64% |
| Макс. просадка | -100.00% | -76.86% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DUST и SPXL составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DUST и SPXL
С начала года, DUST показывает доходность -45.37%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 76.40%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -59.10% против 25.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUST и SPXL
DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUST c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUST и SPXL
Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPXL в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares | 2.69% | 3.61% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.94% | 0.15% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.67% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DUST и SPXL
Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUST и SPXL
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.