PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DUST с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUST и SPXL составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DUST с SPXL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

DUST и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUST или SPXL.

Доходность

Сравнение доходности DUST и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUST:

-0.92

SPXL:

0.17

Коэф-т Сортино

DUST:

-1.29

SPXL:

0.56

Коэф-т Омега

DUST:

0.86

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

DUST:

-0.58

SPXL:

0.13

Коэф-т Мартина

DUST:

-1.61

SPXL:

0.40

Индекс Язвы

DUST:

35.95%

SPXL:

15.40%

Дневная вол-ть

DUST:

68.40%

SPXL:

58.04%

Макс. просадка

DUST:

-100.00%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

DUST:

-100.00%

SPXL:

-23.43%

Доходность по периодам

С начала года, DUST показывает доходность -60.35%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.28%. За последние 10 лет акции DUST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -58.25% против 21.02% соответственно.

DUST

С начала года

-60.35%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-51.32%

1 год

-61.69%

3 года

-42.61%

5 лет

-36.33%

10 лет

-58.25%

SPXL

С начала года

-14.28%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

-18.94%

1 год

7.52%

3 года

24.79%

5 лет

31.94%

10 лет

21.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий DUST и SPXL

DUST берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUST и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DUST
Ранг риск-скорректированной доходности DUST, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUST c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DUST на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUST и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUST и SPXL

Дивидендная доходность DUST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности SPXL в 0.93%

TTM20242023202220212020201920182017
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		9.11%5.01%4.48%0.00%0.00%3.64%2.47%0.37%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.93%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок DUST и SPXL

Максимальная просадка DUST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUST и SPXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DUST и SPXL

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что DUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...