PortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURPX и VOOG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DURPX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.36%
201.58%
DURPX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURPX:

0.44

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

DURPX:

0.74

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

DURPX:

1.11

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

DURPX:

0.43

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

DURPX:

1.77

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

DURPX:

4.47%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

DURPX:

17.93%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

DURPX:

-31.02%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

DURPX:

-10.34%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%.


DURPX

С начала года

-4.95%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-5.35%

1 год

7.41%

5 лет

13.89%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-3.25%

1 год

14.70%

5 лет

16.54%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURPX и VOOG

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURPX: 0.23%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURPX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURPX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DURPX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DURPX: 0.44
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино DURPX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURPX: 0.74
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега DURPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DURPX: 1.11
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара DURPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DURPX: 0.43
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина DURPX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DURPX: 1.77
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.65
DURPX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и VOOG

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.25%1.20%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и VOOG

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-11.72%
DURPX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и VOOG

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 13.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.20%
16.37%
DURPX
VOOG