Сравнение DURPX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или VOOG.
Основные характеристики
| DURPX | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.02% | 35.27% |
| Дох-ть за 1 год | 38.13% | 46.56% |
| Дох-ть за 3 года | 11.70% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.76% | 18.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.44 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.88 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.42 | 14.13 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 17.04% |
| Макс. просадка | -31.02% | -32.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и VOOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и VOOG
С начала года, DURPX показывает доходность 25.02%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и VOOG
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и VOOG
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VOOG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.18% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и VOOG
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и VOOG
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.