Сравнение DURPX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или COWZ.
Корреляция
Корреляция между DURPX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и COWZ
Основные характеристики
DURPX:
0.44
COWZ:
-0.30
DURPX:
0.74
COWZ:
-0.29
DURPX:
1.11
COWZ:
0.96
DURPX:
0.43
COWZ:
-0.26
DURPX:
1.77
COWZ:
-0.91
DURPX:
4.47%
COWZ:
6.23%
DURPX:
17.93%
COWZ:
19.03%
DURPX:
-31.02%
COWZ:
-38.63%
DURPX:
-10.34%
COWZ:
-15.27%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.35%.
DURPX
-4.95%
-1.94%
-5.35%
7.41%
13.89%
N/A
COWZ
-8.35%
-5.13%
-9.36%
-5.50%
18.09%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и COWZ
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURPX и COWZ
DURPX
COWZ
Сравнение DURPX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и COWZ
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности COWZ в 1.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.25% | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.97% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и COWZ
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и COWZ
DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 13.20% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.