Сравнение DURPX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или COWZ.
Основные характеристики
| DURPX | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.18% | 9.57% |
| Дох-ть за 1 год | 26.21% | 12.35% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 11.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.13% | 16.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 14.20% |
| Макс. просадка | -31.02% | -38.63% |
| Текущая просадка | -0.04% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и COWZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и COWZ
С начала года, DURPX показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 9.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и COWZ
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и COWZ
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности COWZ в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.28% | 1.49% | 3.65% | 3.14% | 1.34% | 1.36% | 1.69% | 0.77% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.03% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и COWZ
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и COWZ
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.79%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.