Сравнение DURPX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или COWZ.
Корреляция
Корреляция между DURPX и COWZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и COWZ
Основные характеристики
DURPX:
1.92
COWZ:
0.80
DURPX:
2.71
COWZ:
1.22
DURPX:
1.35
COWZ:
1.14
DURPX:
2.99
COWZ:
1.27
DURPX:
10.97
COWZ:
3.22
DURPX:
2.05%
COWZ:
3.40%
DURPX:
11.74%
COWZ:
13.65%
DURPX:
-31.02%
COWZ:
-38.63%
DURPX:
-4.10%
COWZ:
-7.22%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 11.04%.
DURPX
21.73%
-2.59%
7.30%
22.26%
14.19%
N/A
COWZ
11.04%
-6.35%
4.04%
10.59%
15.15%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и COWZ
DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и COWZ
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности COWZ в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 0.94% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.91% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и COWZ
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и COWZ
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.59%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.