PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DURPX с COWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

DURPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DURPX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DURPX и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		-2.70%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		3.91%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.

DURPX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.05%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.91%
6 месяцев
9.24%
1 год
16.64%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с FXAIXDURPX с TRLGXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Сравнение комиссий DURPX и COWZ

DURPX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

DURPX vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXCOWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.20

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

5.59

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между DURPX и COWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и COWZ

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности COWZ в 2.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		1.09%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.07%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и COWZ

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и COWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DURPXCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-38.63%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-13.55%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-22.00%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-3.72%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.85%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.92%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и COWZ

DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DURPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DURPXCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.96%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.37%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

17.50%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

17.73%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

20.08%

-2.39%