Сравнение DURPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DURPX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и VOO
Основные характеристики
DURPX:
1.79
VOO:
2.04
DURPX:
2.53
VOO:
2.72
DURPX:
1.33
VOO:
1.38
DURPX:
2.83
VOO:
3.09
DURPX:
9.27
VOO:
13.04
DURPX:
2.30%
VOO:
2.00%
DURPX:
11.89%
VOO:
12.79%
DURPX:
-31.02%
VOO:
-33.99%
DURPX:
-4.18%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, DURPX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.16%.
DURPX
0.94%
-1.55%
5.01%
21.80%
12.54%
N/A
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и VOO
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DURPX и VOO
DURPX
VOO
Сравнение DURPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и VOO
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.19% | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и VOO
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и VOO
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.