PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DURPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DURPX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DURPX (DFA US High Relative Profitability Portfolio) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - DURPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, DURPX returned 12.63%/yr vs 13.98%/yr for VOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DURPX charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DURPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

DURPX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.00%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.88%
1 год
19.41%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DURPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		8.72%12.81%20.49%21.85%-11.82%25.27%19.29%33.11%-5.11%17.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%12.87%

Correlation

The correlation between DURPX and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г.

0.95

The correlation between DURPX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US High Relative Profitability Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DURPX:
DURPX с DFUVXDURPX с DFUSXDURPX с DFQTXDURPX с TISPXDURPX с TRLGXDURPX с FXAIXDURPX с AWEIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DURPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DURPX
Ранг доходности на риск DURPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DURPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DURPXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.44

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.31

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.23

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

15.03

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DURPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DURPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.89

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DURPX и VOO

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DURPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-33.99%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.90%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.38%

-18.69%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-24.52%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.32%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.69%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.91%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и VOO

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DURPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.78%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.90%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

11.80%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

16.81%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.00%

-0.42%

Сравнение комиссий DURPX и VOO

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и VOO

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio		0.97%1.05%1.20%1.49%3.65%4.12%1.34%1.36%1.69%0.77%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DURPX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to DURPX (2.43%). In terms of maximum drawdown, DURPX dropped -31.02% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DURPX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор