Сравнение DURPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DURPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DURPX или VOO.
Основные характеристики
| DURPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.43% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 35.45% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 11.46% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.71% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.67 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 18.59 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 12.23% |
| Макс. просадка | -31.02% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DURPX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DURPX и VOO
С начала года, DURPX показывает доходность 24.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DURPX и VOO
DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DURPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DURPX и VOO
Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURPX DFA US High Relative Profitability Portfolio | 1.19% | 1.49% | 1.63% | 1.19% | 1.35% | 1.36% | 1.70% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DURPX и VOO
Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DURPX и VOO
Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.