PortfoliosLab logo
Сравнение DURPX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DURPX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DURPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.13%
160.83%
DURPX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DURPX:

0.47

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

DURPX:

0.78

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

DURPX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DURPX:

0.46

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

DURPX:

1.91

VOO:

2.42

Индекс Язвы

DURPX:

4.42%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

DURPX:

17.92%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

DURPX:

-31.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DURPX:

-10.76%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, DURPX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%.


DURPX

С начала года

-5.40%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-5.99%

1 год

7.39%

5 лет

14.01%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DURPX и VOO

DURPX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DURPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DURPX: 0.23%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DURPX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DURPX
Ранг риск-скорректированной доходности DURPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DURPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DURPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DURPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DURPX: 0.47
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино DURPX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DURPX: 0.78
VOO: 0.92
Коэффициент Омега DURPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DURPX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DURPX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DURPX: 0.46
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина DURPX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DURPX: 1.91
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа DURPX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DURPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.57
DURPX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DURPX и VOO

Дивидендная доходность DURPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DURPX
DFA US High Relative Profitability Portfolio
1.26%1.20%1.49%1.63%1.19%1.35%1.36%1.70%0.77%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DURPX и VOO

Максимальная просадка DURPX за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DURPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.76%
-10.56%
DURPX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DURPX и VOO

Текущая волатильность для DFA US High Relative Profitability Portfolio (DURPX) составляет 13.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что DURPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.19%
13.97%
DURPX
VOO