Сравнение DUHP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
DUHP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUHP или XLG.
Основные характеристики
| DUHP | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.63% | 31.92% |
| Дох-ть за 1 год | 31.01% | 37.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.33 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 13.88 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 11.23% | 14.62% |
| Макс. просадка | -20.05% | -52.39% |
| Текущая просадка | -1.39% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между DUHP и XLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и XLG
С начала года, DUHP показывает доходность 22.63%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 31.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и XLG
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUHP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и XLG
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.21% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и XLG
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и XLG
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 3.18%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.