Сравнение DUHP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
DUHP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.46% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%.
DUHP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и XLG
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DUHP vs. XLG — Ранг доходности на риск
DUHP
XLG
Сравнение DUHP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.95 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.58 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 5.46 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и XLG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и XLG
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и XLG
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -52.39% | +32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -12.41% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -8.96% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.69% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.58% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и XLG
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 5.05%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.74% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 10.65% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 19.97% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.68% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 18.81% | -2.40% |