PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTDJEPI
Дох-ть с нач. г.8.52%6.52%
Дох-ть за 1 год21.25%13.71%
Дох-ть за 3 года8.63%7.80%
Коэф-т Шарпа2.041.80
Дневная вол-ть10.11%7.09%
Макс. просадка-58.20%-13.71%
Current Drawdown-0.63%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DTD и JEPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTD и JEPI

С начала года, DTD показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
80.53%
62.76%
DTD
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий DTD и JEPI

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.80
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.60

Сравнение коэффициента Шарпа DTD и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DTD и JEPI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.04
1.80
DTD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и JEPI

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности JEPI в 7.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.28%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%2.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.28%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTD и JEPI

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.63%
-0.23%
DTD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и JEPI

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.43%
1.68%
DTD
JEPI