Сравнение DTD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DTD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTD или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности DTD и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, DTD показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
DTD
22.55%
0.38%
12.59%
30.49%
11.84%
10.69%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DTD | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.03 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 20.94 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.19% | 7.06% |
| Макс. просадка | -58.20% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.20% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTD и JEPI
DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между DTD и JEPI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTD и JEPI
Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 2.19% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 3.11% | 3.02% | 2.42% | 2.38% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTD и JEPI
Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTD и JEPI
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.