PortfoliosLab logo
Сравнение DTD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTD и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DTD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.49%
67.76%
DTD
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTD:

0.67

JEPI:

0.38

Коэф-т Сортино

DTD:

1.02

JEPI:

0.63

Коэф-т Омега

DTD:

1.15

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

DTD:

0.70

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

DTD:

2.92

JEPI:

1.81

Индекс Язвы

DTD:

3.47%

JEPI:

2.89%

Дневная вол-ть

DTD:

15.24%

JEPI:

13.78%

Макс. просадка

DTD:

-58.20%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

DTD:

-7.36%

JEPI:

-6.56%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.48%.


DTD

С начала года

-1.90%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.29%

1 год

10.61%

5 лет

13.56%

10 лет

9.84%

JEPI

С начала года

-2.48%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-3.59%

1 год

5.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTD и JEPI

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии DTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTD: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTD
Ранг риск-скорректированной доходности DTD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DTD: 0.67
JEPI: 0.38
Коэффициент Сортино DTD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DTD: 1.02
JEPI: 0.63
Коэффициент Омега DTD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DTD: 1.15
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара DTD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DTD: 0.70
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина DTD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DTD: 2.92
JEPI: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.38
DTD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и JEPI

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JEPI в 7.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
2.19%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%2.42%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.86%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTD и JEPI

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-6.56%
DTD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и JEPI

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 11.01% и 11.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
11.08%
DTD
JEPI