PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSTL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSTL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
11.79%
DSTL
SPY

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


DSTL

С начала года

15.31%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

8.28%

1 год

24.38%

5 лет (среднегодовая)

15.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


DSTLSPY
Коэф-т Шарпа2.212.69
Коэф-т Сортино3.223.59
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара4.183.89
Коэф-т Мартина9.8817.53
Индекс Язвы2.51%1.87%
Дневная вол-ть11.20%12.15%
Макс. просадка-33.10%-55.19%
Текущая просадка-3.28%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и SPY

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DSTL и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSTL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.212.69
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.223.59
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.50
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.183.89
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.8817.53
DSTL
SPY

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.69
DSTL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и SPY

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.28%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и SPY

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.28%
-1.41%
DSTL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и SPY

Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
4.09%
DSTL
SPY