Сравнение DSTL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DSTL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate U.S. Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTL или SPY.
Корреляция
Корреляция между DSTL и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и SPY
Основные характеристики
DSTL:
1.34
SPY:
2.03
DSTL:
1.99
SPY:
2.71
DSTL:
1.23
SPY:
1.38
DSTL:
2.20
SPY:
3.09
DSTL:
5.13
SPY:
12.94
DSTL:
3.01%
SPY:
2.01%
DSTL:
11.50%
SPY:
12.78%
DSTL:
-33.10%
SPY:
-55.19%
DSTL:
-4.52%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%.
DSTL
1.94%
-0.59%
3.98%
15.80%
13.60%
N/A
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и SPY
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DSTL и SPY
DSTL
SPY
Сравнение DSTL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и SPY
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.32% | 1.35% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и SPY
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и SPY
Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.96%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.