PortfoliosLab logo
Сравнение DSTL с FLCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSTL и FLCA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DSTL и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.34%
95.25%
DSTL
FLCA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

0.23

FLCA:

1.00

Коэф-т Сортино

DSTL:

0.45

FLCA:

1.47

Коэф-т Омега

DSTL:

1.06

FLCA:

1.20

Коэф-т Кальмара

DSTL:

0.22

FLCA:

1.35

Коэф-т Мартина

DSTL:

0.80

FLCA:

5.31

Индекс Язвы

DSTL:

4.69%

FLCA:

3.20%

Дневная вол-ть

DSTL:

16.41%

FLCA:

17.08%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

FLCA:

-41.51%

Текущая просадка

DSTL:

-10.29%

FLCA:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FLCA с доходностью 5.63%.


DSTL

С начала года

-4.23%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-5.40%

1 год

3.02%

5 лет

14.75%

10 лет

N/A

FLCA

С начала года

5.63%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

4.78%

1 год

16.47%

5 лет

15.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и FLCA

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%.


График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSTL: 0.39%
График комиссии FLCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCA: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTL и FLCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FLCA
Ранг риск-скорректированной доходности FLCA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTL c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DSTL: 0.23
FLCA: 1.00
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DSTL: 0.45
FLCA: 1.47
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DSTL: 1.06
FLCA: 1.20
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DSTL: 0.22
FLCA: 1.35
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DSTL: 0.80
FLCA: 5.31

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FLCA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
1.00
DSTL
FLCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и FLCA

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FLCA в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.52%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.36%2.50%2.49%2.20%2.03%2.50%2.29%3.02%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и FLCA

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и FLCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-0.30%
DSTL
FLCA

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и FLCA

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
10.68%
DSTL
FLCA