PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSTL с FLCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DSTLFLCA
Дох-ть с нач. г.18.30%16.74%
Дох-ть за 1 год31.09%30.35%
Дох-ть за 3 года10.55%4.97%
Дох-ть за 5 лет15.81%10.63%
Коэф-т Шарпа2.762.32
Коэф-т Сортино3.993.16
Коэф-т Омега1.491.41
Коэф-т Кальмара5.212.12
Коэф-т Мартина12.4616.29
Индекс Язвы2.48%1.89%
Дневная вол-ть11.23%13.32%
Макс. просадка-33.10%-41.51%
Текущая просадка-0.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DSTL и FLCA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и FLCA

С начала года, DSTL показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у FLCA с доходностью 16.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.28%
12.59%
DSTL
FLCA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DSTL и FLCA

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%.


DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FLCA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSTL c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.46
FLCA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLCA, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLCA, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLCA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLCA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLCA, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.29

Сравнение коэффициента Шарпа DSTL и FLCA

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.32
DSTL
FLCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и FLCA

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FLCA в 2.31%


TTM2023202220212020201920182017
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.25%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%0.00%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF
2.31%2.49%2.20%2.03%2.50%2.29%3.02%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и FLCA

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и FLCA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
0
DSTL
FLCA

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и FLCA

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
3.26%
DSTL
FLCA