Сравнение DSTL с FLCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA).
DSTL и FLCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г.. FLCA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Canada RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DSTL и FLCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTL и FLCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 2.36% | 34.62% | 13.02% | 14.71% | -11.93% | 28.67% | 6.31% | 28.42% | -7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FLCA с доходностью 2.36%.
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
FLCA
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTL и FLCA
DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%.
Доходность на риск
DSTL vs. FLCA — Ранг доходности на риск
DSTL
FLCA
Сравнение DSTL c FLCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | FLCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 2.06 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 2.73 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.33 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 15.48 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | FLCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 2.06 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.57 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DSTL и FLCA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и FLCA
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FLCA в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 1.81% | 1.85% | 2.50% | 2.49% | 2.20% | 2.02% | 2.49% | 2.29% | 3.03% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и FLCA
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и FLCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTL | FLCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -41.51% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -10.68% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -24.23% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.89% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.00% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.30% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и FLCA
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTL | FLCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.71% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 11.58% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 16.75% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.68% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 19.14% | +0.39% |