PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с FLCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTL с FLCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) and FLCA (Franklin FTSE Canada ETF) are both exchange-traded funds - DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while FLCA is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada RIC Capped Index. DSTL is actively managed, while FLCA is passively managed. Over the past 5 years, DSTL returned 9.27%/yr vs 11.96%/yr for FLCA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTL charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for FLCA.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и FLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у FLCA с доходностью 10.02%.

DSTL

1 день
1.06%
1 месяц
1.94%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.05%
1 год
13.97%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

FLCA

1 день
1.41%
1 месяц
3.13%
С начала года
10.02%
6 месяцев
12.97%
1 год
31.90%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTL и FLCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		3.62%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		10.02%34.62%13.02%14.71%-11.93%28.67%6.31%28.42%-7.84%

Correlation

The correlation between DSTL and FLCA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.71

The correlation between DSTL and FLCA shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTL и FLCA

Секторы
DSTL
FLCA

Технологии

26.7%
7.6%

Здравоохранение

20.3%

-

Промышленность

15.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
0.5%

Финансовые услуги

6.9%
39.0%

Энергетика

5.6%
18.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Сырьевые материалы

0.7%
15.7%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

DSTL
26.7%
FLCA
7.6%

Здравоохранение

DSTL
20.3%
FLCA

-

Промышленность

DSTL
15.9%
FLCA
10.4%

Потребительский циклический сектор

DSTL
11.6%
FLCA
3.3%

Коммуникационные услуги

DSTL
7.6%
FLCA
0.5%

Финансовые услуги

DSTL
6.9%
FLCA
39.0%

Энергетика

DSTL
5.6%
FLCA
18.0%

Потребительский защитный сектор

DSTL
3.5%
FLCA
2.9%

Коммунальные услуги

DSTL
1.0%
FLCA
2.3%

Сырьевые материалы

DSTL
0.7%
FLCA
15.7%

Недвижимость

DSTL

-

FLCA
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Franklin FTSE Canada ETF

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX
Часто сравнивают с FLCA:
FLCA с EWCFLCA с BBCAFLCA с PEPFLCA с ABTFLCA с EPDFLCA с SCHDFLCA с SCHH

Доходность на риск

DSTL vs. FLCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLCA
Ранг доходности на риск FLCA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c FLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Franklin FTSE Canada ETF (FLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLFLCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.29

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.01

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.75

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

15.30

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. FLCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FLCA равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и FLCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLFLCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.29

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.61

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DSTL и FLCA

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки FLCA в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и FLCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTLFLCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-41.51%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.55%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-12.58%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-24.23%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.13%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.90%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.09%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и FLCA

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.52%, в то время как у Franklin FTSE Canada ETF (FLCA) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTLFLCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.72%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

11.23%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

14.00%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.72%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

19.05%

+0.34%

Сравнение комиссий DSTL и FLCA

DSTL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLCA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и FLCA

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности FLCA в 1.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.23%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
FLCA
Franklin FTSE Canada ETF		1.69%1.85%2.50%2.49%2.20%2.02%2.49%2.29%3.03%0.09%

Часто задаваемые вопросы

DSTL and FLCA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCA has higher volatility (3.72%) compared to DSTL (3.52%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs FLCA's -41.51%.

On 5-year performance, FLCA leads with 11.96% vs 9.27% for DSTL. On fees, FLCA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLCA has performed better with a 11.96% return vs 9.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

FLCA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.23% for DSTL.

DSTL is categorized as Large Cap Value Equities, while FLCA is Canada Equities. They also come from different issuers: Distillate Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for DSTL and 0.09% for FLCA.

FLCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTL и FLCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор