PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSTL с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DSTLBRK-B
Дох-ть с нач. г.18.30%30.74%
Дох-ть за 1 год31.09%33.22%
Дох-ть за 3 года10.55%17.77%
Дох-ть за 5 лет15.81%16.33%
Коэф-т Шарпа2.762.30
Коэф-т Сортино3.993.22
Коэф-т Омега1.491.41
Коэф-т Кальмара5.214.35
Коэф-т Мартина12.4611.41
Индекс Язвы2.48%2.89%
Дневная вол-ть11.23%14.38%
Макс. просадка-33.10%-53.86%
Текущая просадка-0.78%-2.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DSTL и BRK-B составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSTL и BRK-B

С начала года, DSTL показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 30.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.46%
12.97%
DSTL
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DSTL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.46
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.41

Сравнение коэффициента Шарпа DSTL и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.30
DSTL
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и BRK-B

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.25%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и BRK-B

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
-2.57%
DSTL
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и BRK-B

Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.43%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
6.64%
DSTL
BRK-B