PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSTL с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DSTL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.28%
13.15%
DSTL
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 31.46%.


DSTL

С начала года

15.31%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

8.28%

1 год

24.38%

5 лет (среднегодовая)

15.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BRK-B

С начала года

31.46%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

13.15%

1 год

29.76%

5 лет (среднегодовая)

16.76%

10 лет (среднегодовая)

12.35%

Основные характеристики


DSTLBRK-B
Коэф-т Шарпа2.212.14
Коэф-т Сортино3.223.01
Коэф-т Омега1.391.38
Коэф-т Кальмара4.184.04
Коэф-т Мартина9.8810.54
Индекс Язвы2.51%2.91%
Дневная вол-ть11.20%14.33%
Макс. просадка-33.10%-53.86%
Текущая просадка-3.28%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DSTL и BRK-B составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DSTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.212.14
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.223.01
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.38
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.184.04
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.8810.54
DSTL
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.14
DSTL
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и BRK-B

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.28%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и BRK-B

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.28%
-2.03%
DSTL
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и BRK-B

Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.55%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
6.67%
DSTL
BRK-B