PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTL с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DSTL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTL и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-1.45%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%.

DSTL

1 день
-0.03%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.11%
1 год
8.27%
3 года*
11.80%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PFIXDSTL с PPLDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DSTL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTLBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.56

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

-0.65

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.68

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

-1.16

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTLBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.56

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между DSTL и BRK-B составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и BRK-B

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и BRK-B

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-53.86%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.95%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-26.58%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-11.36%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-11.07%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

8.72%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и BRK-B

Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.94%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.33%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.14%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

18.30%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

17.20%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.45%

+0.08%