PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DSTL с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSTL и BRK-B составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DSTL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.25%
146.55%
DSTL
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

-0.48

BRK-B:

1.01

Коэф-т Сортино

DSTL:

-0.56

BRK-B:

1.44

Коэф-т Омега

DSTL:

0.93

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

DSTL:

-0.39

BRK-B:

2.01

Коэф-т Мартина

DSTL:

-1.73

BRK-B:

5.08

Индекс Язвы

DSTL:

3.85%

BRK-B:

3.48%

Дневная вол-ть

DSTL:

13.84%

BRK-B:

17.56%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

DSTL:

-16.92%

BRK-B:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -11.30%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.68%.


DSTL

С начала года

-11.30%

1 месяц

-12.59%

6 месяцев

-13.25%

1 год

-6.63%

5 лет

14.11%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

8.68%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

8.56%

1 год

18.43%

5 лет

20.60%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTL и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DSTL: -0.48
BRK-B: 1.01
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DSTL: -0.56
BRK-B: 1.44
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DSTL: 0.93
BRK-B: 1.20
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
DSTL: -0.39
BRK-B: 2.01
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
DSTL: -1.73
BRK-B: 5.08

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
1.01
DSTL
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и BRK-B

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.64%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и BRK-B

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.92%
-8.38%
DSTL
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и BRK-B

Текущая волатильность для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 7.62%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
8.69%
DSTL
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab