PortfoliosLab logo
Сравнение DSTL с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DSTL и BRK-B составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DSTL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.34%
167.54%
DSTL
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTL:

0.23

BRK-B:

1.70

Коэф-т Сортино

DSTL:

0.45

BRK-B:

2.35

Коэф-т Омега

DSTL:

1.06

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

DSTL:

0.22

BRK-B:

3.64

Коэф-т Мартина

DSTL:

0.80

BRK-B:

9.36

Индекс Язвы

DSTL:

4.69%

BRK-B:

3.42%

Дневная вол-ть

DSTL:

16.41%

BRK-B:

18.91%

Макс. просадка

DSTL:

-33.10%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

DSTL:

-10.29%

BRK-B:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, DSTL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.93%.


DSTL

С начала года

-4.23%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-5.40%

1 год

3.02%

5 лет

14.75%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

17.93%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

17.59%

1 год

33.32%

5 лет

23.43%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTL и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DSTL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DSTL: 0.23
BRK-B: 1.70
Коэффициент Сортино DSTL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DSTL: 0.45
BRK-B: 2.35
Коэффициент Омега DSTL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DSTL: 1.06
BRK-B: 1.34
Коэффициент Кальмара DSTL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DSTL: 0.22
BRK-B: 3.64
Коэффициент Мартина DSTL, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DSTL: 0.80
BRK-B: 9.36

Показатель коэффициента Шарпа DSTL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
1.70
DSTL
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTL и BRK-B

Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.52%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSTL и BRK-B

Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-0.59%
DSTL
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности DSTL и BRK-B

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что DSTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.56%
10.89%
DSTL
BRK-B