Сравнение DSTL с BRK-B
DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DSTL returned 9.27%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DSTL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSTL показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
DSTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DSTL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 3.62% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 28.87% | 19.31% | 35.49% | -6.66% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 2.19% |
Correlation
The correlation between DSTL and BRK-B is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between DSTL and BRK-B has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSTL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DSTL
BRK-B
Сравнение DSTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.27 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | -0.57 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.18 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DSTL и BRK-B
Максимальная просадка DSTL за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSTL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -53.86% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -9.42% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -14.95% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.10% | -26.58% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -11.33% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -11.07% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.46% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTL и BRK-B
Текущая волатильность для Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) составляет 3.52%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DSTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSTL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.72% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 10.70% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 14.32% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.11% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 19.43% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTL и BRK-B
Дивидендная доходность DSTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.23% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
DSTL and BRK-B have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to DSTL (3.52%). In terms of maximum drawdown, DSTL dropped -33.09% vs BRK-B's -53.86%.
DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSTL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор