PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSEFX с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEFX с ESGV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

DSEFX управляется Domini. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSEFX или ESGV.

Корреляция

Корреляция между DSEFX и ESGV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSEFX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSEFX:

0.22

ESGV:

0.64

Коэф-т Сортино

DSEFX:

0.48

ESGV:

1.06

Коэф-т Омега

DSEFX:

1.07

ESGV:

1.15

Коэф-т Кальмара

DSEFX:

0.23

ESGV:

0.68

Коэф-т Мартина

DSEFX:

0.70

ESGV:

2.50

Индекс Язвы

DSEFX:

7.73%

ESGV:

5.55%

Дневная вол-ть

DSEFX:

21.18%

ESGV:

20.91%

Макс. просадка

DSEFX:

-80.93%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

DSEFX:

-10.76%

ESGV:

-5.58%

Доходность по периодам

С начала года, DSEFX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью -1.42%.

DSEFX

С начала года

-2.61%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

-8.08%

1 год

4.71%

5 лет

10.53%

10 лет

5.15%

ESGV

С начала года

-1.42%

1 месяц

10.07%

6 месяцев

-2.88%

1 год

13.21%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSEFX и ESGV

DSEFX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

DSEFX
Domini Impact Equity Fund
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSEFX и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEFX
Ранг риск-скорректированной доходности DSEFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSEFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSEFX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSEFX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEFX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEFX и ESGV

Дивидендная доходность DSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ESGV в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSEFX
Domini Impact Equity Fund		0.14%0.26%0.39%0.12%0.14%0.50%0.49%1.19%0.14%1.04%0.94%1.26%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.11%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DSEFX и ESGV

Максимальная просадка DSEFX за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEFX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSEFX и ESGV

Текущая волатильность для Domini Impact Equity Fund (DSEFX) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что DSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...